方法

このサイトのすべての数値は同じパイプラインから出ています。オフラインで走り、結果は固定され、各ページにそれを生成した入力のハッシュが付いています。

3つの市場すべてで買って持つだけに勝った戦略は、12件中1件だけです。

BTCで勝ち金で負けるルールは、優位性を見つけたのではなく上昇する資産を見つけたのです。以下の市場は開始日が異なります — 金のデータが後から始まるためで、各戦略は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。

2018-01-01 → 2026-09-23 の区間で、BTCを一度買って売らなかった側は530%でした。以下のルールの多くは、数百回取引し何年も水面下で過ごしたうえで、それに届きませんでした。見るべき列は代表収益率ではなく基準との差です。

ここでの本当の試験は金です。BTC・ETHを持つだけより良かった戦略は12件中5件でしたが、金を持つだけより良かったのは1件だけです。トレンドのルールが急に効かなくなったのではなく、そもそもその収益の理由ではなかったのです。
PAXGは現物の金と交換できるトークンで、価格は現物金に連動します。暗号資産データと同じ取引所で取引されるため、手数料・スリッページ・足の作り方が市場間で同一に保たれます。

ここで収益率は最も情報量の少ない数字です。 マーチンゲールはBTCで459回取引し、勝率100%で87%になりました。同じ期間、毎週一定額を買って売らなかった側は1059%です。完璧な勝率と見栄えのよい代表値は、どちらも「何も工夫しない」より劣る戦略の上に乗ることがあります。

各項目の読み方

収益率	最初の足から最後の足まで、全区間を一度走らせた結果です。
基準との差	初日に買って持ち続けるのと比べてどれだけ上回ったか下回ったかです。マイナスは、取引したことが何もしないことに劣ったという意味です。
格子勝率	その戦略のパラメータ設定のうち、買って持つだけを上回った割合です。結果ひとつが良くてもここが0%なら、ルールが機能したのではなく初期値が運が良かっただけです。
全市場	試した市場のうち、その戦略が買って持つだけを上回った市場の数です。ルールと運の良い資産を分けるのはこの列です。
水面下	直前の資産高値を下回ったまま途切れずに過ごした最長期間(日)です。人を諦めさせるのは深さではなくこちらです。
中央値	開始時点を30日ずつ前へずらして走らせた結果の中央値です。代表値よりはるかに低いのが普通です。
破産	口座が初期資金の10%以下まで落ちた実行の割合です。レバレッジのない現物では稀です — よくある失敗は口座の消滅ではなく資金の拘束です。
勝率	利益で決済した取引の割合です。勝つときだけ決済する方式は100%を記録しながら損をします。 ? は、その勝率の95%信頼区間が50%をまたぐという意味です。その標本サイズでは偶然と区別できません。カーソルを合わせると区間が出ます。

データ

出典	Binance 公開マーケットデータのミラー (現物、日足)
BTC/USDT	3188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23 · ギャップ0件
ETH/USDT	3188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23 · ギャップ0件
Gold (PAXG)	2214本 · 2020-09-01 → 2026-09-23 · ギャップ0件
ギャップ	補間しません。埋めれば、取引されたことのない価格を作り出すことになります。

約定

手数料	両サイドそれぞれ taker 0.10%
スリッページ	すべての約定に不利な方向へ0.05%
初期資金	10,000 USDT
商品	現物ロングのみ。レバレッジ・空売りなし。
シグナルの時点	シグナルは終値を読み、次の始値で約定します。同じ足の終値で約定させれば未来を読むことになります。
足内部の順序	ひとつの足が有利な事象と不利な事象の両方を起こしうる場合、不利なほうを先に約定させます。
破産の基準	口座評価額が初期資金の10%以下。

なぜ窓が365本なのか

バックテスト1回は標本1つです。ローリング窓は、出てくる結果が特定の相場局面ではなくルールを反映する程度に長くなければなりません — だからすべての戦略を日足365本の区間で、開始点を30日ずつずらして95回走らせます。

短い窓はトレンドではありません。統計機関は自らのデータについてそう明記しています。 米国国勢調査局は「建築許可は基調トレンドの確立に3か月、総着工と総完成には6か月かかりうる」と記しています。暗号資産は住宅ではなく、これは導出ではありません。しかし原理は同じであり、だからこのサイトのどの数値も1か月の窓では報告されません。

方向だけでなく標本サイズ

勝率は95% Wilson 信頼区間とともに報告します。区間が50%をまたぐ場合、その数値は偶然と区別できず、数字を外す代わりにその事実を書きます。

取引が多ければ自動的に読める数字になるわけではありません。 BTCのパラボリックSARは128回取引しますが、区間は依然50.8%まで届きます。区間の幅は標本数だけでなく、比率がコイン投げからどれだけ離れているかに依存します。このサイトの戦略×市場24組のうち11組がその範疇です。

意図的に提供しないもの

自分のパラメータでバックテストを再実行するボタンはありません。欠けている機能ではありません。

対話型バックテスターは、過去において最も良く見えるパラメータを探させます。 それがカーブフィッティングであり、将来に耐えない戦略へ確信を持つ最短の道です。各ページのパラメータ格子は、その正反対を示すためにあります — その選択がどれほど不安定かを。

指標

指標の計算は、表示されるチャートと数値を生成したバックテストが同じコードを使います — 実装は2つではなく1つです。188件のテストが規約(warmup 処理、シード、母標準偏差)を固定し、ゴールデンスナップショットは出力値が1つでも動けばビルドを失敗させます。

どの指標が履歴の長さに依存するか

一部の指標は固定窓を使います — 直近n本だけが効き、それ以前のデータは値を変えられません。他は平滑を使い、過去のすべての足が減衰した重みで残ります。後者は読み込んだ履歴の量で値が変わり、本サイトは各ローリング窓をその内側で計算するため、これが問題になります。

指標	種別	履歴30本のときの偏差	入場判定の反転
SMA · Bollinger · Stochastic · Donchian	固定窓	0.000%	—
EMA	平滑	0.024%	—
Supertrend (ATR)	平滑	0.099%	2.43%
MACD	平滑	0.327%	—
RSI (Wilder)	平滑	0.947%	0.22%
Parabolic SAR	平滑	3.317%	—
ADX (Wilder)	平滑	3.578%	—

偏差列はBTC日足の一点で、反転列は365本のローリング窓全体で測定しました。空欄は未測定です。

偏差の大きさは、判定がどれだけ変わるかを予測しません。 スーパートレンドは一点ではRSIより十倍小さくずれるのに、入場判定は十倍頻繁に反転します。バンドが価格に密着して追随するため、小さなずれが不等号をまたぐからです。減衰定数は古いデータの重みを限定するだけで、その結果生じる差の大きさは語りません。それを語るのは測定だけです。

本サイトに指標を追加するとき、最初に確認するのがこれです。

再現性

各結果ページに、銘柄・区間・パラメータ・前提集合・エンジンバージョンに対する入力ハッシュが付いています。ハッシュが同じなら数値も同じです。

エンジン	v0.4.0
ビルド時刻	2026-09-23T17:18Z
前提集合	a1-taker10-slip05

既知の限界

生存バイアス。 BTCとETHはどちらも生き残りました。上場廃止された資産を加えれば、ここのすべての数値は下がります。
現物のみ。 レバレッジは失敗の形を資金拘束から強制決済へ変えます。破産の数値はまったく違って見えるはずです。
日足。 足内部の順序は分からないため、保守的に近似しています。
市場2つ。 その2つを超えて一般化するには足りません。