本站所有数字都出自同一条流水线。它在离线运行，结果是固定的，每个页面都附带生成它的输入哈希。
在 BTC 上赢、在黄金上输的规则，找到的不是优势，而是一个上涨的资产。下面各市场的起始日期不同 — 因为黄金数据开始得更晚，每个策略只与同一市场、同一期间的买入持有相比。
在 2018-01-01 → 2026-09-23 区间，买入 BTC 后一直不卖的收益是 530%。下面多数规则在交易数百次、在水下待了数年之后，仍然不如它。该看的列不是代表收益率，而是 对比基准。
| 收益率 | 从第一根到最后一根，整段区间跑一次的结果。 |
| 对比基准 | 相对于第一天买入并一直持有，策略最终高出或低出多少。负值意味着交易的结果不如什么都不做。 |
| 网格胜率 | 该策略的参数设置中跑赢买入持有的比例。若单个结果好看而这里是 0%，说明不是规则有效，而是默认参数运气好。 |
| 全市场 | 在测试过的市场中，该策略跑赢买入持有的市场数量。区分"规则"与"运气好的资产"的，就是这一列。 |
| 水下期 | 持续处于前一资金高点之下的最长天数。让人放弃的是这个，而不是回撤的深度。 |
| 中位数 | 把起始日期每次往后挪 30 天所得结果的中位数。通常远低于代表数字。 |
| 爆仓 | 账户跌到初始资金 10% 以下的运行占比。在无杠杆的现货上很少见 — 常见的失败不是账户归零，而是资金被套住。 |
| 胜率 | 以盈利平仓的交易占比。只在赚钱时平仓的方式会记录 100% 却依然亏钱。 ? 表示该胜率的 95% 置信区间跨过 50% — 在这个样本量下无法与随机区分。悬停可看区间。 |
| 来源 | 币安公开行情数据镜像(现货，日线) |
| BTC/USDT | 3188 根 · 2018-01-01 → 2026-09-23 · 缺口 0 处 |
| ETH/USDT | 3188 根 · 2018-01-01 → 2026-09-23 · 缺口 0 处 |
| Gold (PAXG) | 2214 根 · 2020-09-01 → 2026-09-23 · 缺口 0 处 |
| 缺口 | 不做插值。填补等于凭空造出从未成交过的价格。 |
| 手续费 | 双边各 taker 0.10% |
| 滑点 | 每一笔成交都按不利方向计 0.05% |
| 初始资金 | 10,000 USDT |
| 标的 | 现货只做多。无杠杆，无做空。 |
| 信号时点 | 信号读取收盘价，在下一根开盘成交。在同一根收盘成交等于读取未来。 |
| 根内顺序 | 当一根K线可能同时触发有利与不利事件时，先成交不利的一方。 |
| 爆仓阈值 | 账户净值等于或低于初始资金的 10%。 |
一次回测只是一个样本。滚动窗口必须足够长，才能让结果反映规则而不是某一个市场阶段 — 所以每个策略都在 365 根日线上运行，起点每次后移 30 天，共 95 个起始日期。
胜率附带 95% Wilson 置信区间。当区间跨过 50% 时，该数字无法与随机区分，页面会写明这一点，而不是把数字拿掉。
这里没有让你用自己的参数重跑回测的按钮。这不是缺失的功能。
指标计算在你看到的图表和生成数字的回测之间共用 — 只有一份实现，不是两份。188 条测试固定了各项约定(warmup 处理、初始化、总体标准差)，golden 快照会在任一输出值发生变化时让构建失败。
有些指标使用固定窗口 — 只有最近 n 根有效，之前的数据无法改变数值。另一些使用平滑，每一根历史K线都以衰减的权重留存。后者会因加载的历史长度不同而给出不同读数，而本站在每个滚动窗口内部计算指标，因此这一点很重要。
| 指标 | 类型 | 历史 30 根时的偏差 | 入场判定翻转 |
|---|---|---|---|
| SMA · Bollinger · Stochastic · Donchian | 固定窗口 | 0.000% | — |
| EMA | 平滑 | 0.024% | — |
| Supertrend (ATR) | 平滑 | 0.099% | 2.43% |
| MACD | 平滑 | 0.327% | — |
| RSI (Wilder) | 平滑 | 0.947% | 0.22% |
| Parabolic SAR | 平滑 | 3.317% | — |
| ADX (Wilder) | 平滑 | 3.578% | — |
偏差列在 BTC 日线的某一点测得，翻转列在全部 365 根滚动窗口上测得。空白表示未测量。
每个结果页面都附带对标的、区间、参数、假设集合与引擎版本的输入哈希。哈希相同，数字就相同。
| 引擎 | v0.4.0 |
| 构建于 | 2026-09-23T17:18Z |
| 假设集合 | a1-taker10-slip05 |