方法

このサイトのすべての数値は同じパイプラインから出ています。オフラインで走り、結果は固定され、各ページにそれを生成した入力のハッシュが付いています。

データ

出典	Binance 公開マーケットデータのミラー (現物、日足)
BTC/USDT	3188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23 · ギャップ0件
ETH/USDT	3188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23 · ギャップ0件
ギャップ	補間しません。埋めれば、取引されたことのない価格を作り出すことになります。

約定

手数料	両サイドそれぞれ taker 0.10%
スリッページ	すべての約定に不利な方向へ0.05%
初期資金	10,000 USDT
商品	現物ロングのみ。レバレッジ・空売りなし。
シグナルの時点	シグナルは終値を読み、次の始値で約定します。同じ足の終値で約定させれば未来を読むことになります。
足内部の順序	ひとつの足が有利な事象と不利な事象の両方を起こしうる場合、不利なほうを先に約定させます。
破産の基準	口座評価額が初期資金の10%以下。

なぜ窓が365本なのか

バックテスト1回は標本1つです。ローリング窓は、出てくる結果が特定の相場局面ではなくルールを反映する程度に長くなければなりません — だからすべての戦略を日足365本の区間で、開始点を30日ずつずらして95回走らせます。

短い窓はトレンドではありません。統計機関は自らのデータについてそう明記しています。 米国国勢調査局は「建築許可は基調トレンドの確立に3か月、総着工と総完成には6か月かかりうる」と記しています。暗号資産は住宅ではなく、これは導出ではありません。しかし原理は同じであり、だからこのサイトのどの数値も1か月の窓では報告されません。

方向だけでなく標本サイズ

勝率は95% Wilson 信頼区間とともに報告します。区間が50%をまたぐ場合、その数値は偶然と区別できず、数字を外す代わりにその事実を書きます。

取引が多ければ自動的に読める数字になるわけではありません。 BTCのパラボリックSARは128回取引しますが、区間は依然50.8%まで届きます。区間の幅は標本数だけでなく、比率がコイン投げからどれだけ離れているかに依存します。このサイトの戦略×市場24組のうち11組がその範疇です。

意図的に提供しないもの

自分のパラメータでバックテストを再実行するボタンはありません。欠けている機能ではありません。

対話型バックテスターは、過去において最も良く見えるパラメータを探させます。 それがカーブフィッティングであり、将来に耐えない戦略へ確信を持つ最短の道です。各ページのパラメータ格子は、その正反対を示すためにあります — その選択がどれほど不安定かを。

指標

指標の計算は、表示されるチャートと数値を生成したバックテストが同じコードを使います — 実装は2つではなく1つです。188件のテストが規約(warmup 処理、シード、母標準偏差)を固定し、ゴールデンスナップショットは出力値が1つでも動けばビルドを失敗させます。

再現性

各結果ページに、銘柄・区間・パラメータ・前提集合・エンジンバージョンに対する入力ハッシュが付いています。ハッシュが同じなら数値も同じです。

エンジン	v0.3.0
ビルド時刻	2026-09-23T09:00Z
前提集合	a1-taker10-slip05

既知の限界

生存バイアス。 BTCとETHはどちらも生き残りました。上場廃止された資産を加えれば、ここのすべての数値は下がります。
現物のみ。 レバレッジは失敗の形を資金拘束から強制決済へ変えます。破産の数値はまったく違って見えるはずです。
日足。 足内部の順序は分からないため、保守的に近似しています。
市場2つ。 その2つを超えて一般化するには足りません。