よく知られた売買戦略12種を、実際の日足の価格履歴で走らせた結果です。すべての収益率の隣に、それを得るために払った代償を並べています — ドローダウン、拘束された資金、そして開始時点をずらすと答えがどれだけ頻繁に反転するか。
2018-01-01 → 2026-09-23 の区間で、BTCを一度買って売らなかった側は530%でした。以下のルールの多くは、数百回取引し何年も水面下で過ごしたうえで、それに届きませんでした。見るべき列は代表収益率ではなく基準との差です。
| 戦略 | 収益率 | 基準との差 | 格子勝率 | 最大DD | 水面下 | 中央値 | 取引 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買って持つだけbaseline | 530% | — | — | 81% | 1045d | 39.7% | 0 | — |
| 指数移動平均クロスsignal | 1668% | +1138% | 100% | 59% | 790d | 11.1% | 47 | 34% |
| 移動平均クロスsignal | 1371% | +841% | 93% | 51% | 817d | 9.6% | 31 | 42% ? |
| ドンチャン・ブレイクアウトsignal | 1266% | +736% | 100% | 49% | 756d | 21.7% | 32 | 50% ? |
| 積立買い (DCA)position | 1059% | +529% | 81% | 76% | 846d | 25.4% | 0 | — |
| MACD クロスsignal | 822% | +292% | 94% | 54% | 1112d | 19.7% | 114 | 38% |
| パラボリック SARsignal | 330% | -200% | 63% | 71% | 1964d | 13.6% | 128 | 42% ? |
| スーパートレンドsignal | 284% | -246% | 63% | 68% | 840d | 26.5% | 38 | 39% ? |
| マーチンゲールposition | 87% | -443% | 0% | 40% | 411d | 9.0% | 459 | 100% |
| RSI 平均回帰signal | 45% | -485% | 0% | 66% | 2872d | 4.1% | 13 | 69% ? |
| グリッドposition | 32% | -498% | 0% | 49% | 1292d | 4.1% | 75 | 100% |
| ボリンジャー反転signal | -46% | -575% | 0% | 71% | 3118d | 3.5% | 51 | 63% ? |
| ストキャスティクス・クロスsignal | -46% | -576% | 0% | 77% | 3168d | -0.7% | 70 | 63% |
| 戦略 | 収益率 | 基準との差 | 格子勝率 | 最大DD | 水面下 | 中央値 | 取引 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買って持つだけbaseline | 276% | — | — | 94% | 1382d | 19.0% | 0 | — |
| スーパートレンドsignal | 1792% | +1516% | 100% | 53% | 926d | 16.0% | 34 | 53% ? |
| ドンチャン・ブレイクアウトsignal | 1543% | +1268% | 100% | 65% | 1550d | 11.0% | 30 | 50% ? |
| 移動平均クロスsignal | 1336% | +1060% | 100% | 69% | 1527d | 8.9% | 24 | 58% ? |
| 指数移動平均クロスsignal | 1197% | +921% | 100% | 69% | 1961d | 18.8% | 45 | 38% ? |
| 積立買い (DCA)position | 671% | +395% | 69% | 79% | 1382d | 9.2% | 0 | — |
| MACD クロスsignal | 535% | +259% | 100% | 70% | 926d | 24.1% | 116 | 35% |
| マーチンゲールposition | 110% | -166% | 0% | 43% | 739d | 9.7% | 557 | 100% |
| パラボリック SARsignal | 83% | -192% | 44% | 89% | 1780d | -7.4% | 121 | 38% |
| グリッドposition | 32% | -244% | 0% | 55% | 2088d | 6.5% | 81 | 100% |
| RSI 平均回帰signal | -11% | -287% | 6% | 78% | 1477d | 0.0% | 12 | 67% ? |
| ボリンジャー反転signal | -53% | -329% | 0% | 80% | 3141d | 0.8% | 55 | 67% |
| ストキャスティクス・クロスsignal | -90% | -366% | 0% | 92% | 3160d | -14.4% | 6 | 0% |
| 収益率 | 最初の足から最後の足まで、全区間を一度走らせた結果です。 |
| 基準との差 | 初日に買って持ち続けるのと比べてどれだけ上回ったか下回ったかです。マイナスは、取引したことが何もしないことに劣ったという意味です。 |
| 格子勝率 | その戦略のパラメータ設定のうち、買って持つだけを上回った割合です。結果ひとつが良くてもここが0%なら、ルールが機能したのではなく初期値が運が良かっただけです。 |
| 水面下 | 直前の資産高値を下回ったまま途切れずに過ごした最長期間(日)です。人を諦めさせるのは深さではなくこちらです。 |
| 中央値 | 開始時点を30日ずつ前へずらして走らせた結果の中央値です。代表値よりはるかに低いのが普通です。 |
| 損失開始点 | それらの開始時点のうち、マイナスで終わった割合です。 |
| 破産 | 口座が初期資金の10%以下まで落ちた実行の割合です。レバレッジのない現物では稀です — よくある失敗は口座の消滅ではなく資金の拘束です。 |
| 勝率 | 利益で決済した取引の割合です。勝つときだけ決済する方式は100%を記録しながら損をします。 ? は、その勝率の95%信頼区間が50%をまたぐという意味です。その標本サイズでは偶然と区別できません。カーソルを合わせると区間が出ます。 |