下限バンドで買い、中心線で売る。レンジ取引で、テールリスクが醜い。
2018-01-01 → 2026-09-23 の区間で-52.8%でした。初日に一度買って触らなかった側が275.8%なので、328.5%下回ります。試した16件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は-79.4%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で3141日を過ごしました — 全期間の99%を水面下で過ごした計算です。
約定110件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.5% | -44.8% | -28.3% | 0.8% | 32.4% | 75.3% | 113.4% | 45% |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値-79.4%、最良0.0%、最悪-91.8%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
ボリンジャー反転を全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| length 10 | length 20 | length 30 | length 50 | |
|---|---|---|---|---|
| mult 1.5 | -92% | -91% | -90% | -86% |
| mult 2 | -90% | -53% | -90% | -79% |
| mult 2.5 | -72% | -65% | -84% | -68% |
| mult 3 | 0% | -21% | -54% | -56% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -72% | -9% | 75% | 116% | -18% | 35% | -2% | 4% | -44% |
| 最大DD | 79% | 42% | 17% | 24% | 49% | 10% | 30% | 30% | 52% |
| 取引 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | -1144.00 | 31本 |
| 2026-02-26 | -2540.76 | 36本 |
| 2025-12-03 | -1735.65 | 29本 |
| 2025-10-02 | +1077.72 | 6本 |
| 2025-06-30 | +715.95 | 8本 |
| 2025-06-10 | +806.31 | 4本 |
| 2025-04-23 | +733.18 | 16本 |
| 2025-03-25 | -1439.07 | 28本 |
| 2025-02-21 | -422.51 | 18本 |
| 2025-02-01 | +562.15 | 3本 |
| 2025-01-04 | +408.27 | 15本 |
| 2024-09-20 | +1.55 | 23本 |
| 2024-08-22 | -1076.55 | 19本 |
| 2024-07-15 | -710.17 | 33本 |
| 2024-04-28 | +697.80 | 14本 |
| 2024-04-01 | +1150.21 | 12本 |
| 2023-09-16 | +394.57 | 4本 |
| 2023-08-30 | -351.07 | 13本 |
| 2023-06-21 | +149.19 | 10本 |
| 2023-05-24 | +218.26 | 12本 |
| 2023-03-14 | +1000.95 | 4本 |
| 2023-02-16 | +584.73 | 5本 |
| 2023-01-03 | +202.87 | 17本 |
| 2022-11-30 | +493.69 | 20本 |
| 2022-10-05 | +83.45 | 16本 |
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2018-01-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"length":20,"mult":2} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点95件 |
| 入力ハッシュ | 863b4eb1fad7595b |