グリッド · ETH/USDT

決めた帯の中で下がれば買い、上がれば売る。横ばいでは稼ぎ、帯が壊れると流れ出す。

総収益率

31.6%

10,000 → 13,161

買って持つだけとの差

-244.2%

同じ期間で 275.8%

最大ドローダウン

55.4%

10,000 → 5,286

最長の水面下期間

2088

2088日 · 全期間の99%

基準を上回った設定

0 / 16

試したパラメータ16件のうち

勝率

100%

95%信頼区間 95%–100% · n=81

買って持つだけに負けました。

2018-01-01 → 2026-09-23 の区間で31.6%でした。初日に一度買って触らなかった側が275.8%なので、244.2%下回ります。試した16件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は29.1%でした。

直前の高値を下回ったまま最長で2088日を過ごしました — 全期間の99%を水面下で過ごした計算です。

価格と約定

資産曲線

口座評価額買って持つだけ破線 = 初期資金

約定162件。シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

ここでの破産確率0%は安全性の評価ではなく、試験条件の性質です。 これらの実行は借入のない現物ロングのみで、追証もポジションを強制的に閉じる仕組みもありません。口座が消えるのではなく、資産を抱えたまま動けなくなります。このページでリスクを負っている数字は投入資金(10×)と最大ドローダウン(55.4%)です。同じルールを証拠金取引で走らせれば別の測定になり、この値は0のままではありません。

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。

最悪	p10	p25	中央値	p75	p90	最良	損失開始点
-68.7%	-32.1%	-9.8%	6.5%	14.8%	20.6%	42.6%	33%

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値29.1%、最良67.1%、最悪10.1%。うち0件が買って持つだけを上回りました。

ひとつの設定でしか機能しない戦略は、機能したのではなく当てはめられたのです。

パラメータ格子

グリッドを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

	levels 5	levels 10	levels 20	levels 30
rangePct 0.15	17%	22%	16%	10%
rangePct 0.25	20%	32%	27%	17%
rangePct 0.4	29%	42%	45%	29%
rangePct 0.6	33%	54%	67%	48%

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

年	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
収益率	-42%	16%	14%	2%	-47%	2%	14%	13%	-1%
最大DD	55%	15%	11%	0%	52%	0%	5%	38%	33%
取引	62	60	38	5	13	7	39	55	13

直近の決済取引

決済日	損益 (USDT)	保有
2022-06-19	+30.87	—
2021-01-05	+30.87	—
2021-01-03	+30.87	—
2021-01-03	+32.31	—
2021-01-03	+33.89	—
2021-01-03	+35.62	—
2021-01-03	+37.52	—
2021-01-02	+39.62	—
2020-12-30	+39.62	—
2020-12-28	+41.96	—
2020-12-27	+44.57	—
2020-12-26	+47.50	—
2020-12-24	+50.83	—
2020-12-17	+47.50	—
2020-12-16	+50.83	—
2020-12-06	+50.83	—
2020-12-02	+50.83	—
2020-11-30	+50.83	—
2020-11-23	+50.83	—
2018-06-03	+50.83	—
2018-05-24	+50.83	—
2018-05-19	+41.96	—
2018-05-17	+41.96	—
2018-05-13	+41.96	—
2018-05-13	+44.57	—

この戦略とは

参照 — Glowwiki: 그리드 트레이딩
以下の定義と数式はその記事に従います。その記事は自らの限界をこう明記しています:
“실제 수익으로 이어지는지는 이 문서에서 다루지 않음.”
このページが答えるのは、まさにその問いです。

参照記事からの注記: The name "grid trading" has no regulator or encyclopaedia definition — the reference article establishes this explicitly. What does have one is the mechanism: the CFTC glossary defines Scale Down/Up as buying or selling at regular price intervals as the market declines or advances. Placing that ladder in both directions at once is an extension of that definition, not something the source describes.

Rule-based range trading, widely automated on FX and crypto venues. The name itself has no official definition. Range grid, ladder とも呼ばれます。

数式

Grid step

Δ = (upper − lower) / N

N = number of levels

Profit per round trip

π = q · Δ − fees

q = size per level

Break-even step

Δ > p · (2f + 2s)

Fees and slippage on both legs set a floor on grid spacing

確認された事実

The CFTC glossary defines Scale Down (or Up) as buying or selling at regular price intervals in a declining or advancing market — the mechanism a grid uses. [1]
The term "grid trading" itself has no regulator or encyclopaedia definition; it is industry usage. [2]

通用する解釈

Running the ladder in both directions at once is an extension of the regulator's order-placement definition, not something that definition describes. [1, 2]
Tighter grids trade more often but are more exposed to fees; the break-even spacing depends on the venue's fee schedule. [2]

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

出典

Glossary — Scale Down (or Up) — U.S. CFTC (en)
그리드 트레이딩 — Glowwiki (ko)

前提

区間	2018-01-01 → 2026-09-23
パラメータ	{"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08}
手数料	taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド
初期資金	10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし
ローリング試験	365本 × 開始時点95件
入力ハッシュ	221c60f0a6ee8039

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