널리 알려진 매매전략 12종을 실제 일봉 가격 이력에 돌린 결과입니다. 모든 수익률 옆에 그것을 얻기까지 치른 대가를 함께 적었습니다 — 낙폭, 묶인 자본, 그리고 시작 시점을 옮기면 답이 얼마나 자주 뒤집히는지.
2018-01-01 → 2026-09-23 구간에서 BTC 를 한 번 사고 팔지 않은 쪽은 530% 였습니다. 아래 규칙들 대부분은 수백 번 거래하고 몇 년을 수중에서 보내고도 그보다 못했습니다. 봐야 할 열은 대표 수익률이 아니라 기준 대비 입니다.
| 전략 | 수익률 | 기준 대비 | 격자 승률 | 최대낙폭 | 수중기간 | 중앙값 | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수 후 보유baseline | 530% | — | — | 81% | 1045d | 39.7% | 0 | — |
| 지수이동평균 교차signal | 1668% | +1138% | 100% | 59% | 790d | 11.1% | 47 | 34% |
| 이동평균 교차signal | 1371% | +841% | 93% | 51% | 817d | 9.6% | 31 | 42% ? |
| 돈치안 돌파signal | 1266% | +736% | 100% | 49% | 756d | 21.7% | 32 | 50% ? |
| 분할매수 (DCA)position | 1059% | +529% | 81% | 76% | 846d | 25.4% | 0 | — |
| MACD 교차signal | 822% | +292% | 94% | 54% | 1112d | 19.7% | 114 | 38% |
| 파라볼릭 SARsignal | 330% | -200% | 63% | 71% | 1964d | 13.6% | 128 | 42% ? |
| 슈퍼트렌드signal | 284% | -246% | 63% | 68% | 840d | 26.5% | 38 | 39% ? |
| 마틴게일position | 87% | -443% | 0% | 40% | 411d | 9.0% | 459 | 100% |
| RSI 평균회귀signal | 45% | -485% | 0% | 66% | 2872d | 4.1% | 13 | 69% ? |
| 그리드position | 32% | -498% | 0% | 49% | 1292d | 4.1% | 75 | 100% |
| 볼린저 반전signal | -46% | -575% | 0% | 71% | 3118d | 3.5% | 51 | 63% ? |
| 스토캐스틱 교차signal | -46% | -576% | 0% | 77% | 3168d | -0.7% | 70 | 63% |
| 전략 | 수익률 | 기준 대비 | 격자 승률 | 최대낙폭 | 수중기간 | 중앙값 | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수 후 보유baseline | 276% | — | — | 94% | 1382d | 19.0% | 0 | — |
| 슈퍼트렌드signal | 1792% | +1516% | 100% | 53% | 926d | 16.0% | 34 | 53% ? |
| 돈치안 돌파signal | 1543% | +1268% | 100% | 65% | 1550d | 11.0% | 30 | 50% ? |
| 이동평균 교차signal | 1336% | +1060% | 100% | 69% | 1527d | 8.9% | 24 | 58% ? |
| 지수이동평균 교차signal | 1197% | +921% | 100% | 69% | 1961d | 18.8% | 45 | 38% ? |
| 분할매수 (DCA)position | 671% | +395% | 69% | 79% | 1382d | 9.2% | 0 | — |
| MACD 교차signal | 535% | +259% | 100% | 70% | 926d | 24.1% | 116 | 35% |
| 마틴게일position | 110% | -166% | 0% | 43% | 739d | 9.7% | 557 | 100% |
| 파라볼릭 SARsignal | 83% | -192% | 44% | 89% | 1780d | -7.4% | 121 | 38% |
| 그리드position | 32% | -244% | 0% | 55% | 2088d | 6.5% | 81 | 100% |
| RSI 평균회귀signal | -11% | -287% | 6% | 78% | 1477d | 0.0% | 12 | 67% ? |
| 볼린저 반전signal | -53% | -329% | 0% | 80% | 3141d | 0.8% | 55 | 67% |
| 스토캐스틱 교차signal | -90% | -366% | 0% | 92% | 3160d | -14.4% | 6 | 0% |
| 수익률 | 첫 봉부터 마지막 봉까지 전 구간을 한 번 돌린 결과입니다. |
| 기준 대비 | 첫날 사서 들고만 있는 것보다 얼마나 앞섰는지 뒤졌는지입니다. 음수면 거래한 것이 아무것도 안 한 것보다 못했다는 뜻입니다. |
| 격자 승률 | 그 전략의 파라미터 설정 중 그냥 사두기를 이긴 비율입니다. 결과 하나가 좋은데 여기가 0%라면, 규칙이 통한 것이 아니라 기본값이 운이 좋았던 것입니다. |
| 수중기간 | 직전 자산 고점 아래에 끊기지 않고 머문 최장 기간(일)입니다. 사람을 포기하게 만드는 건 깊이가 아니라 이쪽입니다. |
| 중앙값 | 시작 시점을 30일씩 앞으로 옮겨가며 돌린 결과의 가운데 값입니다. 대표 숫자보다 한참 낮은 것이 보통입니다. |
| 손실 시작점 | 그 시작 시점들 중 마이너스로 끝난 비율입니다. |
| 파산 | 계좌가 시드의 10% 이하로 떨어진 실행의 비율입니다. 레버리지 없는 현물에서는 드뭅니다 — 흔한 실패는 계좌가 날아가는 것이 아니라 자본이 묶이는 것입니다. |
| 승률 | 이익으로 청산한 거래의 비율입니다. 이길 때만 청산하는 방식은 100%를 기록하면서도 돈을 잃습니다. ? 표시는 그 승률의 95% 신뢰구간이 50%를 걸친다는 뜻입니다. 그 표본 크기에서는 우연과 구분되지 않습니다. 마우스를 올리면 구간이 나옵니다. |