분할매수 (DCA) · ETH/USDT

정해진 간격에 정액을 사고 팔지 않는다. 다른 모든 전략이 이겨야 하는 기준선.

총 수익률

670.9%

10,000 → 77,086

그냥 사두기 대비

+395.1%

같은 기간 기준 275.8%

최대 낙폭

79.2%

10,000 → 2,525

최장 수중기간

1382

1382일 · 전 기간의 97%

기준을 이긴 설정

11 / 16

시험한 파라미터 16개 중

승률

—

n=0

그냥 사두는 것보다 나았습니다.

2018-01-01 → 2026-09-23 구간에서 670.9% 를 냈습니다. 첫날 한 번 사서 손대지 않은 쪽은 275.8% 였으니 395.1% 앞섭니다. 파라미터 격자 전체로 보면 16개 설정 중 11개가 기준선을 이겼고, 중앙값 설정은 381.5% 였습니다.

직전 고점 아래에 가장 길게는 1382일 머물렀습니다 — 전 기간의 97% 를 수중에서 보낸 셈입니다.

가격과 체결

자산 곡선

계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 49건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(49×)과 최대 낙폭(79.2%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 95번 돌린 것입니다.

최악	p10	p25	중앙값	p75	p90	최고	손실 시작점
-61.5%	-36.3%	-17.9%	9.2%	51.9%	178.0%	577.9%	34%

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 381.5%, 최고 1114.8%, 최악 151.9%. 그중 11개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

파라미터 격자

분할매수 (DCA) 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.

	intervalBars 1	intervalBars 7	intervalBars 14	intervalBars 30
amountPct 0.01	280%	1115%	876%	427%
amountPct 0.02	177%	671%	1096%	831%
amountPct 0.05	152%	285%	424%	1016%
amountPct 0.1	164%	176%	263%	381%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
수익률	-61%	-24%	204%	63%	-33%	31%	13%	5%	23%
최대낙폭	76%	55%	28%	38%	40%	17%	29%	39%	16%
거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0

이 전략은 무엇인가

참고 — 글로우위키: 분할매수 (정액적립식)
아래 정의와 공식은 그 문서를 따릅니다. 그 문서는 자신의 한계를 이렇게 적어두고 있습니다:
“실제 수익으로 이어지는지는 이 문서에서 다루지 않음.”
이 페이지가 답하는 것이 바로 그 질문입니다.

참고 문서의 주의사항: The harmonic-mean advantage is stated against buying a constant NUMBER of units each period — not against a lump sum invested up front. Those are different comparisons and are commonly confused.

Standard retail accumulation method; described by U.S. SEC investor education material. DCA, periodic investment 라고도 합니다.

공식

Units accumulated

U = Σ (A / pᵢ)

A = fixed amount per interval

Average cost

P̄ = (n · A) / U

The harmonic mean of the purchase prices — always ≤ the arithmetic mean

확인된 사실

Dollar-cost averaging invests a fixed amount at regular intervals regardless of price. [1, 2]
Because a fixed amount buys more units at lower prices, the resulting average cost is the harmonic mean of the purchase prices. [3]
That harmonic-mean advantage is stated against buying a constant number of units each period — not against investing a lump sum up front. [3, 4]

통용되는 해석

It is commonly presented as a way to reduce timing risk rather than to maximise return. [1]
On this site DCA is used as a baseline for comparison, which is not the same as the constant-share comparison the harmonic-mean result refers to. [4]

통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.

출처

Dollar-Cost Averaging — U.S. SEC — Investor.gov (en)
Dollar cost averaging — Wikipedia (en)
분할매수 (정액적립식) — Glowwiki (ko)

가정

구간	2018-01-01 → 2026-09-23
파라미터	{"intervalBars":7,"amountPct":0.02}
수수료	taker 0.10% + 슬리피지 0.05%, 양쪽 모두
시드 자본	10,000 USDT · 현물 롱 온리, 레버리지 없음
롤링 시험	365봉 × 시작 시점 95개
입력 해시	3f20bafa29e26852

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