2020-09-01 → 2026-09-23 구간에서 17.3% 를 냈습니다. 첫날 한 번 사서 손대지 않은 쪽이 118.6% 였으니 101.3% 뒤집니다. 시험한 16개 설정 중 기준선을 이긴 것은 하나도 없습니다. 중앙값 설정은 4.3% 였습니다.
직전 고점 아래에 가장 길게는 493일 머물렀습니다 — 전 기간의 97% 를 수중에서 보낸 셈입니다.
이 페이지의 승률은 읽을 수 있는 숫자가 아닙니다.
청산 거래 8건에서 95% 신뢰구간이 41%–93% 입니다. 동전던지기를 걸치므로 대표값 75% 는 이 표본 크기에서 우연과 구분되지 않습니다. 빼는 것이 더 나쁘기 때문에 싣는 것이지, 결론을 뒷받침해서가 아닙니다.
가격과 체결
자산 곡선
계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본
체결 16건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.
여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다.
이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(1×)과 최대 낙폭(17.4%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.
결과 분포
수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 62번 돌린 것입니다.
최악
p10
p25
중앙값
p75
p90
최고
손실 시작점
-11.1%
-5.0%
0.0%
3.2%
7.9%
9.2%
15.3%
23%
가장 좋은 조건 밖에서도 살아남는가
위 숫자는 한 시장, 한 타임프레임의 결과입니다. 거기서만 통하는 규칙은 통한 것이 아니라 그 시장이 통한 것입니다.
위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 4.3%, 최고 32.7%, 최악 -5.2%. 그중 0개가 그냥 사두기를 이겼습니다.
설정 하나에서만 통하는 전략은 통한 것이 아니라 끼워 맞춰진 것입니다.
파라미터 격자
RSI 평균회귀 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.
buyBelow 20
buyBelow 25
buyBelow 30
buyBelow 35
sellAbove 60
0%
12%
18%
4%
sellAbove 65
0%
-0%
0%
-5%
sellAbove 70
0%
12%
17%
11%
sellAbove 80
0%
22%
33%
32%
칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.
연도별
연도
2021
2022
2023
2024
2025
2026
수익률
9%
-5%
8%
3%
0%
-6%
최대낙폭
6%
14%
7%
5%
0%
17%
거래
2
1
2
0
0
1
최근 청산 거래
청산일
손익 (USDT)
보유
2026-08-11
-718.21
144봉
2025-01-26
+909.48
74봉
2023-10-20
+218.84
136봉
2023-03-14
+645.31
28봉
2022-11-11
-564.93
184봉
2021-11-11
+338.38
146봉
2021-05-09
+631.14
71봉
2021-01-03
+269.62
102봉
이 전략은 무엇인가
참고 — 글로우위키: RSI
아래 정의와 공식은 그 문서를 따릅니다. 그 문서는 자신의 한계를 이렇게 적어두고 있습니다: “Whether this produces profit is not addressed in that article.” 이 페이지가 답하는 것이 바로 그 질문입니다.
참고 문서의 주의사항: Wilder smoothing has no fixed window, so an RSI value depends on how much history was loaded before it — Cutler documented that the same symbol and setting gives different values depending where the data file starts. Cutler's variant, using a simple moving average, does not have this dependency. The reference also notes that its Cardwell section has carried an unsourced tag since June 2014, and that Wilder and Cardwell read divergence in opposite directions.
공식
RSI
RSI = 100 − 100/(1 + RS), RS = avgGain / avgLoss
Averages use Wilder smoothing (α = 1/n), not a fixed window
확인된 사실
RSI is a momentum indicator measuring the speed of price change, conventionally read as overbought above 70 and oversold below 30. [1]
통용되는 해석
The 70/30 thresholds are conventional rather than absolute and are applied differently across markets and periods. [1]
Levels such as 80/20 or 90/10 occur more rarely but indicate stronger momentum — which is why the threshold is swept rather than fixed on this page. [1, 3]
Wilder and Cardwell read divergence in opposite directions — one as an approaching reversal, the other as trend confirmation. The reference presents both without ruling, and so does this page. [3]
The reference notes its own Cardwell section has carried an unsourced tag since June 2014. The trend-adjusted 40–80 / 60–20 bands attributed to him are therefore weaker ground than the rest of the article, and are not used here. [3]
Marek and Šedivá (2017) reported that over longer horizons RSI trading is usually overcome by simple buy and hold. [3]
The usefulness of technical analysis as a whole is contested by the efficient-market hypothesis. The reference article states the dispute without ruling on it — and neither does this page. What is below is one measurement, not a verdict. [1, 2]
통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.
당신 차트와 숫자가 다를 수 있는 이유 Wilder 평활에는 고정 창이 없습니다 — 모든 과거 봉이 오늘 값에 조금씩 남아 있어서, 같은 종목·같은 14기간 설정이라도 이력을 얼마나 로드했느냐에 따라 RSI 가 달라집니다. 이 데이터에서 실측하면 이렇습니다 — 이력 30봉만 먹이면 전체 이력 대비 0.67 어긋나고, 120봉이면 차이가 사라집니다. 여기서 쓰는 365봉 롤링 창 전체로는 평균 절대차 0.30, 그리고 RSI<30 진입 판정이 뒤집히는 봉이 0.22% 입니다. 이 사이트는 이력을 창 너머로 끌고 오지 않고 각 창 안에서 지표를 계산합니다.