볼린저 반전 · Gold (PAXG)

하단 밴드에서 사서 중심선에서 판다. 구간 매매이고 꼬리 위험이 흉하다.

총 수익률

-4.2%

10,000 → 9,577

그냥 사두기 대비

-122.8%

같은 기간 기준 118.6%

최대 낙폭

16.6%

10,000 → 8,803

최장 수중기간

2039

2039일 · 전 기간의 98%

기준을 이긴 설정

0 / 16

시험한 파라미터 16개 중

승률

55%

95% 신뢰구간 38%–71% · n=31

그냥 사두는 것보다 못했습니다.

2020-09-01 → 2026-09-23 구간에서 -4.2% 를 냈습니다. 첫날 한 번 사서 손대지 않은 쪽이 118.6% 였으니 122.8% 뒤집니다. 시험한 16개 설정 중 기준선을 이긴 것은 하나도 없습니다. 중앙값 설정은 0.0% 였습니다.

직전 고점 아래에 가장 길게는 2039일 머물렀습니다 — 전 기간의 98% 를 수중에서 보낸 셈입니다.

이 페이지의 승률은 읽을 수 있는 숫자가 아닙니다. 청산 거래 31건에서 95% 신뢰구간이 38%–71% 입니다. 동전던지기를 걸치므로 대표값 55% 는 이 표본 크기에서 우연과 구분되지 않습니다. 빼는 것이 더 나쁘기 때문에 싣는 것이지, 결론을 뒷받침해서가 아닙니다.

가격과 체결

자산 곡선

계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 62건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(1×)과 최대 낙폭(16.6%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 62번 돌린 것입니다.

최악	p10	p25	중앙값	p75	p90	최고	손실 시작점
-8.4%	-5.4%	-3.9%	-0.7%	2.3%	6.4%	8.7%	53%

가장 좋은 조건 밖에서도 살아남는가

위 숫자는 한 시장, 한 타임프레임의 결과입니다. 거기서만 통하는 규칙은 통한 것이 아니라 그 시장이 통한 것입니다.

타임프레임

같은 규칙, 같은 파라미터, Gold (PAXG) 에서 봉 크기만 바꾼 결과입니다.

타임프레임	거래	수익률	그냥 사두기	기준 대비	이겼나	거래
4H	13281	-38%	119%	-157%	아니오	243
1D ←	2214	-4%	119%	-123%	아니오	31
1W	316	8%	123%	-115%	아니오	2

시장 — 3개 중 0개

같은 규칙, 같은 파라미터, 자산만 바꾼 결과입니다 — 전부 일봉.

시장	수익률	그냥 사두기	기준 대비	이겼나
BTC/USDT	-46%	530%	-575%	아니오
ETH/USDT	-53%	276%	-329%	아니오
Gold (PAXG) ←	-4%	119%	-123%	아니오

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 0.0%, 최고 30.7%, 최악 -11.9%. 그중 0개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

설정 하나에서만 통하는 전략은 통한 것이 아니라 끼워 맞춰진 것입니다.

파라미터 격자

볼린저 반전 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.

	length 10	length 20	length 30	length 50
mult 1.5	-12%	-11%	3%	20%
mult 2	-11%	-4%	8%	23%
mult 2.5	-8%	-0%	17%	31%
mult 3	0%	-2%	13%	26%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도	2021	2022	2023	2024	2025	2026
수익률	-2%	-5%	-3%	2%	7%	-5%
최대낙폭	9%	7%	7%	6%	1%	9%
거래	6	5	7	3	3	3

최근 청산 거래

청산일	손익 (USDT)	보유
2026-07-04	-381.04	28봉
2026-05-07	+178.20	8봉
2026-04-01	-325.42	13봉
2025-08-02	+167.81	2봉
2025-05-21	+290.06	6봉
2025-03-05	+192.35	4봉
2024-12-27	+157.40	8봉
2024-11-21	-42.00	14봉
2024-02-21	+46.73	7봉
2024-01-16	+159.41	5봉
2023-11-17	+112.77	8봉
2023-10-12	-60.88	14봉
2023-08-24	-74.97	14봉
2023-07-10	+30.40	11봉
2023-06-17	-187.51	29봉
2023-05-03	+111.23	10봉
2023-03-02	-245.24	26봉
2022-10-03	-11.23	17봉
2022-09-13	-144.38	24봉
2022-07-28	-217.50	22봉
2022-06-17	+140.05	3봉
2022-05-22	-306.50	26봉
2021-10-04	+15.22	17봉
2021-08-17	+81.20	10봉
2021-07-04	-401.45	18봉

이 전략은 무엇인가

참고 — 글로우위키: Bollinger Bands
아래 정의와 공식은 그 문서를 따릅니다. 그 문서는 자신의 한계를 이렇게 적어두고 있습니다:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
이 페이지가 답하는 것이 바로 그 질문입니다.

참고 문서의 주의사항: The reference carries two mutually contradictory readings of the same line — buy a touch of the lower band (mean reversion) and buy a break above the upper band (breakout) — and does not choose between them. This page implements the mean-reversion reading. It also cites Lento et al. (2007), covering ten years from 1995 across several markets, which found no evidence of consistent performance over buy and hold.

공식

Bands

basis = SMAₙ ; upper/lower = basis ± k·σₙ

Defaults are n = 20 and k = 2

Standard deviation

σ = √( Σ(xᵢ − x̄)² / n )

Divisor is n — the population form. Not n − 1.

확인된 사실

Bollinger Bands place a volatility envelope a multiple of the standard deviation around a moving average. [3]
The method uses the population form of standard deviation: the proper divisor is n, not n − 1. [3]
Replacing the simple moving average with an exponential one requires changing both the basis and the standard deviation calculation, not just the basis. [3]

통용되는 해석

Touching the lower band is conventionally read as a stretched move likely to revert to the mean. [1, 3]
The same line also supports the opposite rule — buying a break above the upper band as a breakout. The reference presents both and does not choose. This page implements the mean-reversion reading. [3]
Lento et al. (2007), covering ten years from 1995 across several markets, reported no evidence of consistent performance over a standard buy-and-hold approach — while the reversed, contrarian version did produce positive returns. [3]
The usefulness of technical analysis as a whole is contested by the efficient-market hypothesis. The reference article states the dispute without ruling on it — and neither does this page. What is below is one measurement, not a verdict. [1, 2]

통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.

당신 차트와 숫자가 다를 수 있는 이유 이 사이트는 표준편차를 계산할 때 n 으로 나눕니다. 원 정의가 그렇게 규정합니다. 일부 차트 플랫폼은 대신 n − 1 로 나눕니다. 20기간 창에서는 그 차이만으로 밴드가 여기서 약 2.6% 더 좁아집니다 — 하단 밴드 터치가 언제 인정되는지가 달라지고, 따라서 아래의 거래 자체가 달라집니다.

출처

기술적 분석 — Glowwiki (ko)
Technical analysis — Wikipedia (en)
Bollinger Bands — Wikipedia (en)

가정

구간	2020-09-01 → 2026-09-23
파라미터	{"length":20,"mult":2}
수수료	taker 0.10% + 슬리피지 0.05%, 양쪽 모두
시드 자본	10,000 USDT · 현물 롱 온리, 레버리지 없음
롤링 시험	365봉 × 시작 시점 62개
입력 해시	357a3833e4d19a20

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매수 후 보유 마틴게일 그리드 분할매수 (DCA)이동평균 교차 지수이동평균 교차 RSI 평균회귀 MACD 교차 볼린저 반전 돈치안 돌파 슈퍼트렌드 스토캐스틱 교차 파라볼릭 SAR