ボリンジャー反転 · Gold (PAXG)

下限バンドで買い、中心線で売る。レンジ取引で、テールリスクが醜い。

価格と約定

資産曲線

約定62件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。

最良の条件の外でも生き残るか

上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。

時間足

同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。

市場 — 3件中0件

同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値0.0%、最良30.7%、最悪-11.9%。うち0件が買って持つだけを上回りました。

パラメータ格子

ボリンジャー反転を全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

直近の決済取引

この戦略とは

数式

確認された事実

• Bollinger Bands place a volatility envelope a multiple of the standard deviation around a moving average. [3]
• The method uses the population form of standard deviation: the proper divisor is n, not n − 1. [3]
• Replacing the simple moving average with an exponential one requires changing both the basis and the standard deviation calculation, not just the basis. [3]

通用する解釈

• Touching the lower band is conventionally read as a stretched move likely to revert to the mean. [1, 3]
• The same line also supports the opposite rule — buying a break above the upper band as a breakout. The reference presents both and does not choose. This page implements the mean-reversion reading. [3]
• Lento et al. (2007), covering ten years from 1995 across several markets, reported no evidence of consistent performance over a standard buy-and-hold approach — while the reversed, contrarian version did produce positive returns. [3]
• The usefulness of technical analysis as a whole is contested by the efficient-market hypothesis. The reference article states the dispute without ruling on it — and neither does this page. What is below is one measurement, not a verdict. [1, 2]

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

出典

1. 기술적 분석 — Glowwiki (ko)
2. Technical analysis — Wikipedia (en)
3. Bollinger Bands — Wikipedia (en)

前提

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