決めた帯の中で下がれば買い、上がれば売る。横ばいでは稼ぎ、帯が壊れると流れ出す。
2020-09-01 → 2026-09-23 の区間で9.9%でした。初日に一度買って触らなかった側が118.6%なので、108.7%下回ります。試した16件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は8.7%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で410日を過ごしました — 全期間の62%を水面下で過ごした計算です。
約定52件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.7% | -3.2% | -1.0% | 2.1% | 2.8% | 3.3% | 5.2% | 31% |
上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。
同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 取引 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | 11% | 119% | -108% | いいえ | 29 |
| 1D ← | 2214 | 10% | 119% | -109% | いいえ | 26 |
| 1W | 316 | 8% | 123% | -115% | いいえ | 20 |
同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 32% | 530% | -498% | いいえ |
| ETH/USDT | 32% | 276% | -244% | いいえ |
| Gold (PAXG) ← | 10% | 119% | -109% | いいえ |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値8.7%、最良13.7%、最悪2.6%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
グリッドを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| levels 5 | levels 10 | levels 20 | levels 30 | |
|---|---|---|---|---|
| rangePct 0.15 | 6% | 12% | 11% | 3% |
| rangePct 0.25 | 5% | 10% | 12% | 5% |
| rangePct 0.4 | 5% | 9% | 14% | 7% |
| rangePct 0.6 | 7% | 9% | 12% | 9% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -3% | -2% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| 最大DD | 7% | 8% | 3% | 1% | 1% | 5% |
| 取引 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | +30.87 | — |
| 2024-08-02 | +30.87 | — |
| 2024-05-15 | +32.31 | — |
| 2024-04-15 | +30.87 | — |
| 2024-04-13 | +30.87 | — |
| 2024-04-12 | +32.31 | — |
| 2024-04-03 | +33.89 | — |
| 2024-03-20 | +35.62 | — |
| 2024-03-05 | +37.52 | — |
| 2023-12-03 | +37.52 | — |
| 2023-10-27 | +39.62 | — |
| 2023-05-04 | +37.52 | — |
| 2023-03-17 | +39.62 | — |
| 2023-03-11 | +41.96 | — |
| 2023-01-11 | +41.96 | — |
| 2022-11-11 | +44.57 | — |
| 2022-08-02 | +44.57 | — |
| 2022-03-06 | +39.62 | — |
| 2022-02-24 | +39.62 | — |
| 2022-02-12 | +41.96 | — |
| 2021-11-16 | +41.96 | — |
| 2021-05-16 | +39.62 | — |
| 2021-05-09 | +41.96 | — |
| 2021-01-05 | +37.52 | — |
| 2021-01-02 | +39.62 | — |
Rule-based range trading, widely automated on FX and crypto venues. The name itself has no official definition. Range grid, ladder とも呼ばれます。
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | 2cfc1fb9b1015221 |