マーチンゲール · Gold (PAXG)

負けるたびに倍賭けする。決済された取引は設計上すべて利益であり、それこそが危険な理由。

価格と約定

資産曲線

約定227件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。

最良の条件の外でも生き残るか

上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。

時間足

同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。

市場 — 3件中0件

同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値8.3%、最良18.9%、最悪3.8%。うち0件が買って持つだけを上回りました。

パラメータ格子

マーチンゲールを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

直近の決済取引

この戦略とは

18th-century French casino betting system. Doubling system, averaging down とも呼ばれます。

数式

確認された事実

• The system doubles the stake after each loss so that one win recovers all prior losses plus the original stake. [1, 3]
• Required capital grows geometrically with the number of consecutive losses. [1]
• With finite capital and a finite table limit, the probability of eventual ruin approaches certainty — the gambler's ruin result. [1, 2]
• The system does not change the expected value of the underlying bet; it redistributes outcomes into many small wins and rare large losses. [1, 3]

通用する解釈

• Applied to markets it is usually implemented as averaging down: adding larger positions as price falls, exiting when the averaged entry is recovered. [3]
• On spot without leverage the failure mode is typically capital lock-up rather than liquidation; forced liquidation requires margin. [3]
• The capital requirement above is arithmetic that follows from the doubling rule, not a figure quoted by any source. [3]

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

出典

1. Martingale (betting system) — Wikipedia (en)
2. Gambler's ruin — Wikipedia (en)
3. 마틴게일 (베팅 시스템) — Glowwiki (ko)

前提

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