移動平均クロス · Gold (PAXG)

ゴールデンクロスで入り、デッドクロスで出る。誰もが聞いたことのある戦略。

価格と約定

資産曲線

約定35件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。

最良の条件の外でも生き残るか

上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。

時間足

同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。

市場 — 3件中2件

同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ15件、中央値96.1%、最良132.5%、最悪46.8%。うち3件が買って持つだけを上回りました。

パラメータ格子

移動平均クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

直近の決済取引

この戦略とは

数式

確認された事実

• A simple moving average is the plain average of closing prices over the chosen window. [1, 2]

通用する解釈

• Crossovers of a faster and a slower average are conventionally read as entry and exit points; whether that produces profit is outside the scope of the reference article. [1]
• The usefulness of technical analysis as a whole is contested by the efficient-market hypothesis. The reference article states the dispute without ruling on it — and neither does this page. What is below is one measurement, not a verdict. [1, 2]

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

出典

1. 기술적 분석 — Glowwiki (ko)
2. Technical analysis — Wikipedia (en)

前提

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