タートル・ルール — N日高値で買い、N日安値で出る。純粋なトレンドフォロー。
2020-09-01 → 2026-09-23 の区間で64.7%でした。初日に一度買って触らなかった側が118.6%なので、53.9%下回ります。試した4件の設定のうち、基準を上回ったものはひとつもありません。中央値の設定は47.4%でした。
直前の高値を下回ったまま最長で1415日を過ごしました — 全期間の94%を水面下で過ごした計算です。
約定45件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。
収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。
| 最悪 | p10 | p25 | 中央値 | p75 | p90 | 最良 | 損失開始点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.4% | -7.9% | -3.9% | 7.8% | 23.6% | 36.5% | 45.6% | 34% |
上の数値はひとつの市場、ひとつの時間足の結果です。そこでしか機能しないルールは、機能したのではなくその市場が機能したのです。
同じルール、同じパラメータで、Gold (PAXG) の足の大きさだけを変えた結果です。
| 時間足 | 取引 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 13281 | 2% | 119% | -116% | いいえ | 128 |
| 1D ← | 2214 | 65% | 119% | -54% | いいえ | 22 |
| 1W | 316 | 103% | 123% | -20% | いいえ | 2 |
同じルール、同じパラメータで、資産だけを変えた結果です — すべて日足。
| 市場 | 収益率 | 買って持つだけ | 基準との差 | 上回ったか |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 1266% | 530% | +736% | はい |
| ETH/USDT | 1543% | 276% | +1268% | はい |
| Gold (PAXG) ← | 65% | 119% | -54% | いいえ |
上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ4件、中央値47.4%、最良115.6%、最悪46.3%。うち0件が買って持つだけを上回りました。
ドンチャン・ブレイクアウトを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。
| length 10 | length 20 | length 55 | length 100 | |
|---|---|---|---|---|
| 46% | 65% | 116% | 47% |
セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益率 | -9% | -2% | 1% | 23% | 38% | 1% |
| 最大DD | 14% | 18% | 9% | 7% | 14% | 15% |
| 取引 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 決済日 | 損益 (USDT) | 保有 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | +5115.34 | 199本 |
| 2025-07-31 | -362.17 | 9本 |
| 2025-06-28 | -389.65 | 25本 |
| 2025-05-15 | +1874.09 | 124本 |
| 2024-11-07 | +971.87 | 118本 |
| 2024-06-08 | +945.79 | 95本 |
| 2024-01-11 | -241.78 | 14本 |
| 2023-12-13 | -167.02 | 15本 |
| 2023-11-09 | -74.81 | 21本 |
| 2023-08-10 | -139.00 | 28本 |
| 2023-05-19 | +544.22 | 75本 |
| 2023-02-04 | +839.22 | 91本 |
| 2022-10-20 | -480.65 | 15本 |
| 2022-08-20 | -137.45 | 21本 |
| 2022-06-15 | -312.27 | 3本 |
| 2022-04-26 | +294.94 | 115本 |
| 2021-12-01 | -115.02 | 48本 |
| 2021-09-17 | -293.58 | 20本 |
| 2021-08-07 | -316.92 | 23本 |
| 2021-06-17 | -82.03 | 41本 |
| 2021-02-05 | -490.80 | 49本 |
| 2020-11-25 | -657.96 | 19本 |
通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。
| 区間 | 2020-09-01 → 2026-09-23 |
| パラメータ | {"length":20} |
| 手数料 | taker 0.10% + スリッページ 0.05%、両サイド |
| 初期資金 | 10,000 USDT · 現物ロングのみ、レバレッジなし |
| ローリング試験 | 365本 × 開始時点62件 |
| 入力ハッシュ | d17883c6123cafb6 |