마틴게일 · Gold (PAXG)

질 때마다 두 배로 간다. 청산된 거래는 설계상 전부 이익이고, 그 점이 위험한 이유다.

가격과 체결

자산 곡선

체결 227건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 62번 돌린 것입니다.

가장 좋은 조건 밖에서도 살아남는가

위 숫자는 한 시장, 한 타임프레임의 결과입니다. 거기서만 통하는 규칙은 통한 것이 아니라 그 시장이 통한 것입니다.

타임프레임

같은 규칙, 같은 파라미터, Gold (PAXG) 에서 봉 크기만 바꾼 결과입니다.

시장 — 3개 중 0개

같은 규칙, 같은 파라미터, 자산만 바꾼 결과입니다 — 전부 일봉.

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 8.3%, 최고 18.9%, 최악 3.8%. 그중 0개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

파라미터 격자

마틴게일 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

최근 청산 거래

이 전략은 무엇인가

18th-century French casino betting system. Doubling system, averaging down 라고도 합니다.

공식

확인된 사실

• The system doubles the stake after each loss so that one win recovers all prior losses plus the original stake. [1, 3]
• Required capital grows geometrically with the number of consecutive losses. [1]
• With finite capital and a finite table limit, the probability of eventual ruin approaches certainty — the gambler's ruin result. [1, 2]
• The system does not change the expected value of the underlying bet; it redistributes outcomes into many small wins and rare large losses. [1, 3]

통용되는 해석

• Applied to markets it is usually implemented as averaging down: adding larger positions as price falls, exiting when the averaged entry is recovered. [3]
• On spot without leverage the failure mode is typically capital lock-up rather than liquidation; forced liquidation requires margin. [3]
• The capital requirement above is arithmetic that follows from the doubling rule, not a figure quoted by any source. [3]

통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.

출처

1. Martingale (betting system) — Wikipedia (en)
2. Gambler's ruin — Wikipedia (en)
3. 마틴게일 (베팅 시스템) — Glowwiki (ko)

가정

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