STEADYTRADE
전략 백테스트 · 과거 구간 시뮬레이션, 투자 자문 아님

슈퍼트렌드

ATR 추적 밴드를 따라간다. 거래가 적고 오래 들고, 횡보에서 잔인하다.

이 전략은 무엇인가

참고 — 글로우위키: Supertrend
아래 정의와 공식은 그 문서를 따릅니다. 그 문서는 자신의 한계를 이렇게 적어두고 있습니다:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
이 페이지가 답하는 것이 바로 그 질문입니다.

참고 문서의 주의사항: The name has no encyclopaedia or regulator definition — the reference establishes that explicitly, as it does for grid trading. What does have one is ATR, which the source defines as a smoothed moving average of true range. Because that smoothing has no fixed window, the band inherits the same history-length sensitivity as RSI. With no canonical definition, the basis, the multiplier and the flip rule all vary between implementations and the reference cannot say which is correct.

Industry usage. The name has no encyclopaedia or regulator definition; its component, ATR, does. ATR trailing band 라고도 합니다.

공식

Bands
basis = (H+L)/2 ; band = basis ± k·ATRₙ
This page uses the median price as the basis. With no canonical definition, other implementations differ.
ATR
ATRₙ = SMMA of true range over n
A smoothed moving average, not a fixed window — the same family as RSI

확인된 사실

이 항목들은 한 줄기 출처에만 근거합니다. Glowwiki 참조 문서가 여기 인용된 것과 같은 백과사전을 출처로 삼으므로, 도메인이 둘이어도 독립된 두 서술이 아닙니다. 아래 항목 중 별도로 근거를 갖춘 두 번째 출처와 대조된 것은 없습니다. 출처가 이것을 발견이 아니라 정의로 서술하기 때문에 확인된 사실로 실은 것이지, 교차검증이 됐기 때문이 아닙니다.

통용되는 해석

통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.

당신 차트와 숫자가 다를 수 있는 이유 ATR 은 고정 창이 없는 평활 이동평균이라, 슈퍼트렌드는 RSI 와 같은 이력 길이 민감성을 물려받습니다 — 그리고 여기서는 더 큽니다. BTC 일봉에서 이 사이트가 쓰는 365봉 롤링 창으로 실측하면, 창 안에서 계산한 것과 전체 이력을 끌고 온 것 사이의 평균 상대 차이가 0.47% 이고, 밴드 상향 판정이 뒤집히는 봉이 2.43% 입니다. RSI 의 0.22% 와 비교됩니다. 이 사이트의 지표는 깔끔히 갈립니다 — SMA·볼린저·스토캐스틱·돈치안은 고정 창이라 영향이 없고, EMA·MACD·RSI·슈퍼트렌드·SAR·ADX 는 평활을 써서 영향을 받습니다.

출처

  1. Supertrend — Glowwiki (en)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)
  3. Average true range — Wikipedia (en)

짧은 답

시험한 3개 시장 중 1곳에서 그냥 사두기를 이겼습니다.

ETH/USDT +1516% · BTC/USDT -246%. 한 시장에서 이기고 다른 시장에서 지는 규칙은 우위를 찾은 것이 아니라 오르는 자산을 찾은 것입니다. 각 수치는 오직 같은 시장을 같은 기간 그냥 들고 있었을 때와만 비교됩니다.

시장수익률그냥 사두기기준 대비이겼나최대낙폭수중기간격자 승률
BTC/USDT 284% 530% -246% 아니오 68% 840d 63%
ETH/USDT 1792% 276% +1516% 53% 926d 100%
Gold (PAXG) 17% 119% -101% 아니오 23% 1189d 0%

이 페이지의 모든 수치는 따로 표시가 없으면 일봉 기준입니다.

근거

아래는 전부 같은 규칙을 실제 가격 이력에 돌린 것입니다. 시장을 고르면 그 시장의 체결·자산곡선·파라미터 격자가 나옵니다.

일봉BTC/USDT · 3188봉 · 2018-01-01 → 2026-09-23
총 수익률
283.6%
10,000 → 38,365
그냥 사두기 대비
-246.3%
같은 기간 기준 529.9%
최대 낙폭
67.6%
10,000 → 3,236
최장 수중기간
840
840일 · 전 기간의 98%
기준을 이긴 설정
10 / 16
시험한 파라미터 16개 중
승률
39%
95% 신뢰구간 26%–55% · n=38
이 페이지의 승률은 읽을 수 있는 숫자가 아닙니다. 청산 거래 38건에서 95% 신뢰구간이 26%–55% 입니다. 동전던지기를 걸치므로 대표값 39% 는 이 표본 크기에서 우연과 구분되지 않습니다. 빼는 것이 더 나쁘기 때문에 싣는 것이지, 결론을 뒷받침해서가 아닙니다.
여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(5×)과 최대 낙폭(67.6%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.
일봉
계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 77건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

타임프레임

위의 모든 것은 일봉 줄을 쓴 것입니다. 아래는 같은 규칙·같은 파라미터를 봉 크기만 바꿔 돌린 결과입니다.

타임프레임수익률그냥 사두기기준 대비이겼나거래
4H 1149%524% +625% 212
1D ← 284%530% -246% 아니오38
1W 579%524% +55% 5

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 95번 돌린 것입니다.

최악p10p25중앙값p75p90최고손실 시작점
-63.0%-24.7%-8.1% 26.5%71.9% 149.5%310.0%32%

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 599.2%, 최고 1205.3%, 최악 281.9%. 그중 10개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

파라미터 격자

슈퍼트렌드 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.

length 7length 10length 14length 21
mult 21205%650%503%607%
mult 2.5808%599%757%393%
mult 3890%284%282%476%
mult 4870%515%983%598%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도201820192020202120222023202420252026
수익률-63%104%262%48%-51%98%27%-18%16%
최대낙폭64%44%19%33%53%20%41%28%21%
거래532463653
최근 청산 거래 청산된 거래 38건 — 최근 38건 표시
진입진입가 청산청산가보유 투입손익 (USDT)수익률
2026-04-14 74,455.21 2026-05-23 75,501.73 39봉 29,203.84 +351.31 +1.2%
2026-03-05 72,703.1 2026-03-30 65,977.92 25봉 32,245.03 -3,041.19 -9.4%
2026-01-14 95,461.7 2026-01-21 88,383.45 7봉 34,897.12 -2,652.09 -7.6%
2025-10-02 118,654.29 2025-10-11 112,718.1 9봉 36,808.49 -1,911.37 -5.2%
2025-07-10 111,289.62 2025-08-22 112,443.75 43봉 36,503.62 +304.87 +0.8%
2025-04-23 93,489.71 2025-06-23 100,913.39 61봉 33,885.94 +2,617.68 +7.7%
2025-03-03 94,317.12 2025-03-11 78,556.56 8봉 40,765.82 -6,879.88 -16.9%
2025-01-18 104,129.51 2025-02-25 91,507.1 38봉 46,481.89 -5,716.07 -12.3%
2024-09-20 62,979.47 2024-12-24 94,834.03 95봉 30,930.52 +15,551.37 +50.3%
2024-08-24 64,069.26 2024-09-06 56,151.91 13봉 35,362.34 -4,431.82 -12.5%
2024-07-16 64,756.42 2024-08-04 60,667.64 19봉 37,821.2 -2,458.86 -6.5%
2024-05-21 71,482.34 2024-06-22 64,111.49 32봉 42,253.9 -4,432.7 -10.5%
2024-02-09 45,311.3 2024-03-20 61,906.44 40봉 30,988.9 +11,265 +36.4%
2023-10-02 28,006.58 2024-01-23 39,548.24 113봉 21,989.11 +8,999.79 +40.9%
2023-06-21 28,322.15 2023-08-18 26,610.1 58봉 23,450.71 -1,461.6 -6.2%
2023-03-14 24,124.33 2023-04-22 27,249.21 39봉 20,803 +2,647.71 +12.7%
2023-01-12 17,952.23 2023-03-09 21,693.52 56봉 17,249.76 +3,553.24 +20.6%
2022-10-27 20,782 2022-11-09 18,536.11 13봉 19,378.5 -2,128.75 -11.0%
2022-09-11 21,658.03 2022-09-21 18,864.87 10봉 22,292.25 -2,913.75 -13.1%
2022-07-20 23,410.18 2022-08-20 20,823.97 31봉 25,110.98 -2,818.73 -11.2%
2022-03-02 44,443.41 2022-04-09 42,230.89 38봉 26,479.48 -1,368.49 -5.2%
2022-02-08 43,861.91 2022-02-22 36,989.66 14봉 31,461.92 -4,982.44 -15.8%
2021-10-06 51,497.73 2021-11-19 56,863.17 44봉 28,550.31 +2,911.61 +10.2%
2021-07-26 35,398.71 2021-09-11 44,819.78 47봉 22,594.21 +5,956.1 +26.4%
2021-03-14 61,218.97 2021-04-22 53,760.73 39봉 25,780.22 -3,186.01 -12.4%
2021-02-09 46,398.05 2021-02-27 46,253.74 18봉 25,912.42 -132.2 -0.5%
2020-10-13 11,534 2021-01-22 30,836.56 101봉 9,711.6 +16,200.82 +166.8%
2020-04-24 7,487.7 2020-09-04 10,133.22 133봉 7,190.52 +2,521.08 +35.1%
2020-01-07 7,762.78 2020-02-27 8,781.61 51봉 6,369.01 +821.51 +12.9%
2019-10-26 8,660.21 2019-11-22 7,623.98 27봉 7,249.16 -880.14 -12.1%
2019-08-06 11,835.91 2019-08-29 9,716.14 23봉 8,848.39 -1,599.23 -18.1%
2019-02-19 3,899.3 2019-07-15 10,169.09 146봉 3,399.67 +5,448.72 +160.3%
2018-12-21 4,053.89 2019-01-30 3,408.33 40봉 4,051.68 -652.01 -16.1%
2018-09-03 7,305.65 2018-09-07 6,513.58 4봉 4,553.47 -501.79 -11.0%
2018-07-18 7,321.1 2018-08-05 7,006.34 18봉 4,767.56 -214.09 -4.5%
2018-04-16 8,359.25 2018-05-12 8,401.74 26봉 4,752.95 +14.61 +0.3%
2018-03-04 11,470.2 2018-03-10 9,225.39 6봉 5,921.32 -1,168.37 -19.7%
2018-01-11 14,947.47 2018-02-03 8,868.59 23봉 10,000 -4,078.68 -40.8%

가격은 슬리피지가 반영된 체결가이고, 투입은 수수료를 포함해 그 거래에 실제로 들어간 금액입니다.

가정

구간2018-01-01 → 2026-09-23
파라미터{"length":10,"mult":3}
롤링 시험365봉 × 시작 시점 95개
입력 해시130e9786afb42c8c

다른 전략

매수 후 보유마틴게일그리드분할매수 (DCA)이동평균 교차지수이동평균 교차RSI 평균회귀MACD 교차볼린저 반전돈치안 돌파스토캐스틱 교차파라볼릭 SAR