STEADYTRADE
전략 백테스트 · 과거 구간 시뮬레이션, 투자 자문 아님

파라볼릭 SAR

파라볼릭 스톱과 함께 뒤집는다. 항상 들어가 있거나 나와 있고 중간이 길지 않다.

이 전략은 무엇인가

참고 — 글로우위키: Parabolic SAR
아래 정의와 공식은 그 문서를 따릅니다. 그 문서는 자신의 한계를 이렇게 적어두고 있습니다:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
이 페이지가 답하는 것이 바로 그 질문입니다.

참고 문서의 주의사항: Wilder did not propose this indicator as a standalone system. The reference records that he recommended establishing direction with the SAR and then using a separate indicator — the Average Directional Index — to judge the strength of that trend. It also states plainly that the SAR generally works only in trending markets and produces whipsaws during ranging or sideways phases. The result on this page is a standalone run, which is not the configuration its author described.

공식

SAR step
SARₜ₊₁ = SARₜ + AF · (EP − SARₜ)
The value produced is the stop for the NEXT period, built from data available today
Acceleration
AF += increment, only when a new EP is made
Driven by events, not by time — a stalled trend stops tightening

확인된 사실

이 항목들은 한 줄기 출처에만 근거합니다. Glowwiki 참조 문서가 여기 인용된 것과 같은 백과사전을 출처로 삼으므로, 도메인이 둘이어도 독립된 두 서술이 아닙니다. 아래 항목 중 별도로 근거를 갖춘 두 번째 출처와 대조된 것은 없습니다. 출처가 이것을 발견이 아니라 정의로 서술하기 때문에 확인된 사실로 실은 것이지, 교차검증이 됐기 때문이 아닙니다.

통용되는 해석

통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.

당신 차트와 숫자가 다를 수 있는 이유 SAR 은 정의상 다음 기간에 걸어둘 스톱이고, 오늘까지의 데이터로 만들어집니다 — 즉 어떤 봉에 유효한 값은 그 봉 이전에 계산된 것입니다. 여기 쓰는 지표 코드는 당해 봉의 고가·저가까지 그 봉의 값에 넣기 때문에, 그 값은 사실 다음 봉의 스톱입니다. 그래서 이 페이지는 각 종가를 직전 봉의 SAR 과 비교합니다. 같은 봉의 값을 쓰는 것이 미래를 보는 것은 아니지만 — 고저는 종가 시점에 알 수 있으니까요 — 그 봉이 만들어낸 숫자로 그 봉을 판정하게 됩니다. ETH 에서는 차이가 큽니다: 같은 규칙인데 한쪽은 83.5%, 다른 쪽은 283.8% 입니다.

출처

  1. Parabolic SAR — Glowwiki (en)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)
  3. Parabolic SAR — Wikipedia (en)

짧은 답

시험한 3개 시장 중 1곳에서 그냥 사두기를 이겼습니다.

ETH/USDT +8% · BTC/USDT -244%. 한 시장에서 이기고 다른 시장에서 지는 규칙은 우위를 찾은 것이 아니라 오르는 자산을 찾은 것입니다. 각 수치는 오직 같은 시장을 같은 기간 그냥 들고 있었을 때와만 비교됩니다.

시장수익률그냥 사두기기준 대비이겼나최대낙폭수중기간격자 승률
BTC/USDT 286% 530% -244% 아니오 66% 2020d 38%
ETH/USDT 284% 276% +8% 81% 1780d 75%
Gold (PAXG) 36% 119% -83% 아니오 24% 1182d 0%

이 페이지의 모든 수치는 따로 표시가 없으면 일봉 기준입니다.

근거

아래는 전부 같은 규칙을 실제 가격 이력에 돌린 것입니다. 시장을 고르면 그 시장의 체결·자산곡선·파라미터 격자가 나옵니다.

일봉BTC/USDT · 3188봉 · 2018-01-01 → 2026-09-23
총 수익률
286.0%
10,000 → 38,603
그냥 사두기 대비
-243.9%
같은 기간 기준 529.9%
최대 낙폭
65.8%
10,000 → 5,538
최장 수중기간
2020
2020일 · 전 기간의 98%
기준을 이긴 설정
6 / 16
시험한 파라미터 16개 중
승률
40%
95% 신뢰구간 32%–49% · n=126
여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(6×)과 최대 낙폭(65.8%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.
일봉
계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 253건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

타임프레임

위의 모든 것은 일봉 줄을 쓴 것입니다. 아래는 같은 규칙·같은 파라미터를 봉 크기만 바꿔 돌린 결과입니다.

타임프레임수익률그냥 사두기기준 대비이겼나거래
4H -49%524% -573% 아니오713
1D ← 286%530% -244% 아니오126
1W 597%524% +73% 17

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 95번 돌린 것입니다.

최악p10p25중앙값p75p90최고손실 시작점
-56.5%-32.5%-12.5% 13.4%53.9% 145.5%348.0%36%

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 364.7%, 최고 2644.7%, 최악 174.6%. 그중 6개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

파라미터 격자

파라볼릭 SAR 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.

step 0.01step 0.02step 0.03step 0.05
max 0.12645%680%402%866%
max 0.21300%286%319%189%
max 0.31300%286%365%175%
max 0.51300%286%365%175%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도201820192020202120222023202420252026
수익률-38%81%202%12%-37%68%13%-8%11%
최대낙폭51%27%26%39%52%20%41%25%16%
거래141212151615181311
최근 청산 거래 청산된 거래 126건 — 최근 40건 표시
진입진입가 청산청산가보유 투입손익 (USDT)수익률
2026-09-05 79,700.6 2026-09-11 76,530.45 6봉 37,712.92 -1,572.41 -4.2%
2026-08-20 69,369.45 2026-09-03 77,301.34 14봉 33,910.95 +3,801.97 +11.2%
2026-08-07 64,355.77 2026-08-15 63,012.04 8봉 34,703.44 -792.49 -2.3%
2026-07-06 63,681.84 2026-07-26 64,342.82 20봉 34,415.7 +287.74 +0.8%
2026-06-13 63,611.79 2026-06-24 62,703.2 11봉 34,984.29 -568.59 -1.6%
2026-05-28 74,486.53 2026-05-29 73,580.71 1봉 35,485.87 -501.58 -1.4%
2026-04-24 78,296.61 2026-05-14 79,273.95 20봉 35,118.54 +367.33 +1.1%
2026-04-08 71,960.18 2026-04-22 76,297.97 14봉 33,188.25 +1,930.29 +5.8%
2026-03-05 72,703.1 2026-03-24 70,871 19봉 34,114.37 -926.12 -2.7%
2026-02-10 70,173.07 2026-02-26 67,954.05 16봉 35,298.89 -1,184.52 -3.4%
2025-12-31 88,529.74 2026-01-20 92,584.67 20봉 33,820.48 +1,478.41 +4.4%
2025-11-27 90,529.25 2025-12-15 88,128.07 18봉 34,811.52 -991.04 -2.9%
2025-10-01 114,105.96 2025-10-11 112,718.1 10봉 35,310.69 -499.17 -1.4%
2025-09-04 111,761.57 2025-09-23 112,594.66 19봉 35,119.6 +191.1 +0.5%
2025-08-08 117,530.76 2025-08-17 117,321.97 9봉 35,252.53 -132.93 -0.4%
2025-06-27 107,000.53 2025-07-20 117,781.09 23봉 32,089.97 +3,162.56 +9.9%
2025-06-10 110,318.15 2025-06-21 103,246.33 11봉 34,356.6 -2,266.64 -6.6%
2025-05-09 103,313.24 2025-05-27 109,380.06 18봉 32,515.96 +1,840.64 +5.7%
2025-04-13 85,319.55 2025-05-07 96,785.6 24봉 28,721.23 +3,794.74 +13.2%
2025-03-22 84,130.83 2025-04-05 83,847.93 14봉 28,875.83 -154.6 -0.5%
2025-03-04 86,264.27 2025-03-11 78,556.56 7봉 31,772.51 -2,896.68 -9.1%
2025-02-21 98,354.16 2025-02-25 91,507.1 4봉 34,218.27 -2,445.76 -7.1%
2025-01-18 104,129.51 2025-01-29 101,284.85 11봉 35,249.74 -1,031.47 -2.9%
2025-01-08 97,003.08 2025-01-11 94,678.74 3봉 36,187.42 -937.68 -2.6%
2024-12-16 104,516.22 2024-12-22 97,243.35 6봉 38,971.75 -2,784.34 -7.1%
2024-12-01 96,456.19 2024-12-08 99,782.07 7봉 37,748.19 +1,223.56 +3.2%
2024-11-07 75,609.78 2024-11-26 92,963.5 19봉 30,763.11 +6,985.08 +22.7%
2024-10-15 66,117.04 2024-11-03 69,340.05 19봉 29,391.92 +1,371.18 +4.7%
2024-10-09 62,191.58 2024-10-12 62,508.72 3봉 29,301.35 +90.58 +0.3%
2024-09-14 60,528.24 2024-10-02 60,774.52 18봉 29,241.03 +60.32 +0.2%
2024-08-13 59,376.31 2024-09-04 57,459 22봉 30,277.25 -1,036.22 -3.4%
2024-07-29 68,284 2024-08-03 61,467.59 5봉 33,702.17 -3,424.92 -10.2%
2024-07-16 64,756.42 2024-07-27 67,874.05 11봉 32,218.52 +1,483.65 +4.6%
2024-07-02 62,931.45 2024-07-05 57,021.49 3봉 35,628.97 -3,410.45 -9.6%
2024-06-06 71,143.55 2024-06-12 67,280.57 6봉 37,750.07 -2,121.1 -5.6%
2024-05-05 63,923.98 2024-05-25 68,515.72 20봉 35,290.67 +2,459.4 +7.0%
2024-04-09 71,655.81 2024-04-14 63,892.56 5봉 39,657.9 -4,367.22 -11.0%
2024-03-26 69,914.94 2024-04-04 65,930.29 9봉 42,138.91 -2,481.01 -5.9%
2024-02-27 54,503.72 2024-03-17 65,267.99 19봉 35,259.63 +6,879.28 +19.5%
2024-01-30 43,324.36 2024-02-23 51,262.78 24봉 29,859.08 +5,400.55 +18.1%

가격은 슬리피지가 반영된 체결가이고, 투입은 수수료를 포함해 그 거래에 실제로 들어간 금액입니다.

가정

구간2018-01-01 → 2026-09-23
파라미터{"step":0.02,"max":0.2}
롤링 시험365봉 × 시작 시점 95개
입력 해시da160abc9caf9512

다른 전략

매수 후 보유마틴게일그리드분할매수 (DCA)이동평균 교차지수이동평균 교차RSI 평균회귀MACD 교차볼린저 반전돈치안 돌파슈퍼트렌드스토캐스틱 교차