STEADYTRADE
戦略バックテスト · 過去区間のシミュレーション、投資助言ではありません

パラボリック SAR

パラボリック・ストップとともに反転する。常に入っているか出ているかで、中間が長くない。

この戦略とは

参照 — Glowwiki: Parabolic SAR
以下の定義と数式はその記事に従います。その記事は自らの限界をこう明記しています:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
このページが答えるのは、まさにその問いです。

参照記事からの注記: Wilder did not propose this indicator as a standalone system. The reference records that he recommended establishing direction with the SAR and then using a separate indicator — the Average Directional Index — to judge the strength of that trend. It also states plainly that the SAR generally works only in trending markets and produces whipsaws during ranging or sideways phases. The result on this page is a standalone run, which is not the configuration its author described.

数式

SAR step
SARₜ₊₁ = SARₜ + AF · (EP − SARₜ)
The value produced is the stop for the NEXT period, built from data available today
Acceleration
AF += increment, only when a new EP is made
Driven by events, not by time — a stalled trend stops tightening

確認された事実

これらは単一の出典系統にのみ依拠しています。 Glowwikiの参照記事は、ここで引用しているのと同じ百科事典を出典としているため、ドメインが二つでも独立した二つの記述にはなりません。以下の項目のうち、別個に根拠を持つ第二の出典と照合されたものはありません。出典がこれを発見ではなく定義として記しているため確認された事実として載せているのであって、交差検証されたからではありません。

通用する解釈

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

あなたのチャートと数値が合わない理由 SARは定義上次の期間に置く逆指値であり、今日までのデータで作られます — つまりある足に有効な値は、その足より前に計算されたものです。ここで使う指標コードは当該足の高値・安値までその足の値に含めるため、その値は実際には次の足の逆指値です。そこでこのページは各終値を直前の足のSARと比較します。同じ足の値を使うことは未来を見ることではありませんが — 高安は終値時点で分かります — その足が作った数字でその足を判定することになります。ETHでは差が大きく、同じルールで一方は83.5%、他方は283.8%です。

出典

  1. Parabolic SAR — Glowwiki (en)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)
  3. Parabolic SAR — Wikipedia (en)

短い答え

試した3件の市場のうち1件で買って持つだけに勝ちました。

ETH/USDT +8% · BTC/USDT -244%. ある市場で勝ち別の市場で負けるルールは、優位性ではなく上昇する資産を見つけたのです。各数値は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。

市場収益率買って持つだけ基準との差上回ったか最大DD水面下格子勝率
BTC/USDT 286% 530% -244% いいえ 66% 2020d 38%
ETH/USDT 284% 276% +8% はい 81% 1780d 75%
Gold (PAXG) 36% 119% -83% いいえ 24% 1182d 0%

このページの数値は、別途表示がない限りすべて日足によるものです。

根拠

以下はすべて、同じルールを実際の価格履歴で走らせたものです。市場を選ぶと、その市場の約定・資産曲線・パラメータ格子が出ます。

日足BTC/USDT · 3188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23
総収益率
286.0%
10,000 → 38,603
買って持つだけとの差
-243.9%
同じ期間で 529.9%
最大ドローダウン
65.8%
10,000 → 5,538
最長の水面下期間
2020
2020日 · 全期間の98%
基準を上回った設定
6 / 16
試したパラメータ16件のうち
勝率
40%
95%信頼区間 32%–49% · n=126
ここでの破産確率0%は安全性の評価ではなく、試験条件の性質です。 これらの実行は借入のない現物ロングのみで、追証もポジションを強制的に閉じる仕組みもありません。口座が消えるのではなく、資産を抱えたまま動けなくなります。このページでリスクを負っている数字は投入資金(6×)と最大ドローダウン(65.8%)です。同じルールを証拠金取引で走らせれば別の測定になり、この値は0のままではありません。
日足
口座評価額買って持つだけ破線 = 初期資金

約定253件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

時間足

上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。

時間足収益率買って持つだけ基準との差上回ったか取引
4H -49%524% -573% いいえ713
1D ← 286%530% -244% いいえ126
1W 597%524% +73% はい17

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。

最悪p10p25中央値p75p90最良損失開始点
-56.5%-32.5%-12.5% 13.4%53.9% 145.5%348.0%36%

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値364.7%、最良2644.7%、最悪174.6%。うち6件が買って持つだけを上回りました。

パラメータ格子

パラボリック SARを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

step 0.01step 0.02step 0.03step 0.05
max 0.12645%680%402%866%
max 0.21300%286%319%189%
max 0.31300%286%365%175%
max 0.51300%286%365%175%

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

201820192020202120222023202420252026
収益率-38%81%202%12%-37%68%13%-8%11%
最大DD51%27%26%39%52%20%41%25%16%
取引141212151615181311
直近の決済取引 決済済み126件 — 直近40件を表示
入場入場価 決済決済価保有 投入損益 (USDT)収益率
2026-09-05 79,700.6 2026-09-11 76,530.45 6本 37,712.92 -1,572.41 -4.2%
2026-08-20 69,369.45 2026-09-03 77,301.34 14本 33,910.95 +3,801.97 +11.2%
2026-08-07 64,355.77 2026-08-15 63,012.04 8本 34,703.44 -792.49 -2.3%
2026-07-06 63,681.84 2026-07-26 64,342.82 20本 34,415.7 +287.74 +0.8%
2026-06-13 63,611.79 2026-06-24 62,703.2 11本 34,984.29 -568.59 -1.6%
2026-05-28 74,486.53 2026-05-29 73,580.71 1本 35,485.87 -501.58 -1.4%
2026-04-24 78,296.61 2026-05-14 79,273.95 20本 35,118.54 +367.33 +1.1%
2026-04-08 71,960.18 2026-04-22 76,297.97 14本 33,188.25 +1,930.29 +5.8%
2026-03-05 72,703.1 2026-03-24 70,871 19本 34,114.37 -926.12 -2.7%
2026-02-10 70,173.07 2026-02-26 67,954.05 16本 35,298.89 -1,184.52 -3.4%
2025-12-31 88,529.74 2026-01-20 92,584.67 20本 33,820.48 +1,478.41 +4.4%
2025-11-27 90,529.25 2025-12-15 88,128.07 18本 34,811.52 -991.04 -2.9%
2025-10-01 114,105.96 2025-10-11 112,718.1 10本 35,310.69 -499.17 -1.4%
2025-09-04 111,761.57 2025-09-23 112,594.66 19本 35,119.6 +191.1 +0.5%
2025-08-08 117,530.76 2025-08-17 117,321.97 9本 35,252.53 -132.93 -0.4%
2025-06-27 107,000.53 2025-07-20 117,781.09 23本 32,089.97 +3,162.56 +9.9%
2025-06-10 110,318.15 2025-06-21 103,246.33 11本 34,356.6 -2,266.64 -6.6%
2025-05-09 103,313.24 2025-05-27 109,380.06 18本 32,515.96 +1,840.64 +5.7%
2025-04-13 85,319.55 2025-05-07 96,785.6 24本 28,721.23 +3,794.74 +13.2%
2025-03-22 84,130.83 2025-04-05 83,847.93 14本 28,875.83 -154.6 -0.5%
2025-03-04 86,264.27 2025-03-11 78,556.56 7本 31,772.51 -2,896.68 -9.1%
2025-02-21 98,354.16 2025-02-25 91,507.1 4本 34,218.27 -2,445.76 -7.1%
2025-01-18 104,129.51 2025-01-29 101,284.85 11本 35,249.74 -1,031.47 -2.9%
2025-01-08 97,003.08 2025-01-11 94,678.74 3本 36,187.42 -937.68 -2.6%
2024-12-16 104,516.22 2024-12-22 97,243.35 6本 38,971.75 -2,784.34 -7.1%
2024-12-01 96,456.19 2024-12-08 99,782.07 7本 37,748.19 +1,223.56 +3.2%
2024-11-07 75,609.78 2024-11-26 92,963.5 19本 30,763.11 +6,985.08 +22.7%
2024-10-15 66,117.04 2024-11-03 69,340.05 19本 29,391.92 +1,371.18 +4.7%
2024-10-09 62,191.58 2024-10-12 62,508.72 3本 29,301.35 +90.58 +0.3%
2024-09-14 60,528.24 2024-10-02 60,774.52 18本 29,241.03 +60.32 +0.2%
2024-08-13 59,376.31 2024-09-04 57,459 22本 30,277.25 -1,036.22 -3.4%
2024-07-29 68,284 2024-08-03 61,467.59 5本 33,702.17 -3,424.92 -10.2%
2024-07-16 64,756.42 2024-07-27 67,874.05 11本 32,218.52 +1,483.65 +4.6%
2024-07-02 62,931.45 2024-07-05 57,021.49 3本 35,628.97 -3,410.45 -9.6%
2024-06-06 71,143.55 2024-06-12 67,280.57 6本 37,750.07 -2,121.1 -5.6%
2024-05-05 63,923.98 2024-05-25 68,515.72 20本 35,290.67 +2,459.4 +7.0%
2024-04-09 71,655.81 2024-04-14 63,892.56 5本 39,657.9 -4,367.22 -11.0%
2024-03-26 69,914.94 2024-04-04 65,930.29 9本 42,138.91 -2,481.01 -5.9%
2024-02-27 54,503.72 2024-03-17 65,267.99 19本 35,259.63 +6,879.28 +19.5%
2024-01-30 43,324.36 2024-02-23 51,262.78 24本 29,859.08 +5,400.55 +18.1%

価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。

前提

区間2018-01-01 → 2026-09-23
パラメータ{"step":0.02,"max":0.2}
ローリング試験365本 × 開始時点95件
入力ハッシュda160abc9caf9512

他の戦略

買って持つだけマーチンゲールグリッド積立買い (DCA)移動平均クロス指数移動平均クロスRSI 平均回帰MACD クロスボリンジャー反転ドンチャン・ブレイクアウトスーパートレンドストキャスティクス・クロス