STEADYTRADE
戦略バックテスト · 過去区間のシミュレーション、投資助言ではありません

指数移動平均クロス

発想は同じだが直近に重みを置く。反応は速く、ダマシも増える。

この戦略とは

参照 — Glowwiki: Moving Average Crossover
以下の定義と数式はその記事に従います。その記事は自らの限界をこう明記しています:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
このページが答えるのは、まさにその問いです。

参照記事からの注記: The reference states the crossover does not predict future direction, and cites a named source concluding that the death cross is not a reliable indicator of future market declines. It also defines golden and death crosses strictly as the 50-day and 200-day simple moving averages crossing. Neither configuration on this site is that pair, so neither is a golden cross under that definition.

数式

Exponential moving average
EMAₜ = α·Cₜ + (1−α)·EMAₜ₋₁, α = 2/(n+1)
Recent closes carry more weight than older ones

確認された事実

これらは単一の出典系統にのみ依拠しています。 Glowwikiの参照記事は、ここで引用しているのと同じ百科事典を出典としているため、ドメインが二つでも独立した二つの記述にはなりません。以下の項目のうち、別個に根拠を持つ第二の出典と照合されたものはありません。出典がこれを発見ではなく定義として記しているため確認された事実として載せているのであって、交差検証されたからではありません。

通用する解釈

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

出典

  1. Moving Average Crossover — Glowwiki (en)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)
  3. Moving average crossover — Wikipedia (en)

短い答え

試した3件の市場のうち2件で買って持つだけに勝ちました。

BTC/USDT +1108% · Gold (PAXG) -52%. ある市場で勝ち別の市場で負けるルールは、優位性ではなく上昇する資産を見つけたのです。各数値は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。

市場収益率買って持つだけ基準との差上回ったか最大DD水面下格子勝率
BTC/USDT 1621% 513% +1108% はい 59% 790d 100%
ETH/USDT 1151% 263% +889% はい 69% 1961d 100%
Gold (PAXG) 67% 120% -52% いいえ 17% 1052d 6%

このページの数値は、別途表示がない限りすべて日足によるものです。

根拠

以下はすべて、同じルールを実際の価格履歴で走らせたものです。市場を選ぶと、その市場の約定・資産曲線・パラメータ格子が出ます。

市場
時間足

足が細かいほど期間は短くなります — 日足と同じ長さの分足履歴は数百万本になり、8年前の分単位の市場構造は今とは違います。実際に使った期間はすべての結果の上に記されています。

1DBTC/USDT · 3,188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23
総収益率
1620.9%
10,000 → 172,091
買って持つだけとの差
+1107.9%
同じ期間で 513.0%
最大ドローダウン
59.1%
10,000 → 5,514
最長の水面下期間
790
790日 · 全期間の95%
基準を上回った設定
16 / 16
試したパラメータ16件のうち
勝率
34%
95%信頼区間 22%–48% · n=47
ここでの破産確率0%は安全性の評価ではなく、試験条件の性質です。 これらの実行は借入のない現物ロングのみで、追証もポジションを強制的に閉じる仕組みもありません。口座が消えるのではなく、資産を抱えたまま動けなくなります。このページでリスクを負っている数字は投入資金(19×)と最大ドローダウン(59.1%)です。同じルールを証拠金取引で走らせれば別の測定になり、この値は0のままではありません。
日足
口座評価額買って持つだけ破線 = 初期資金

約定95件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして61回走らせたものです。

最悪p10p25中央値p75p90最良損失開始点
-52.4%-22.0%-7.2% 14.6%80.2% 135.2%426.6%33%

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値1566.4%、最良2444.7%、最悪992.3%。うち16件が買って持つだけを上回りました。

パラメータ格子

指数移動平均クロスを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

fast 5fast 9fast 12fast 21
slow 261140%1603%1621%1057%
slow 501828%1962%1650%1228%
slow 1002445%2152%1566%1448%
slow 2001208%1047%1929%992%

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

201820192020202120222023202420252026
収益率-38%130%223%46%-53%70%74%11%9%
最大DD41%37%18%32%53%14%30%19%14%
取引633563545
直近の決済取引 決済済み47件 — 直近40件を表示
入場入場価 決済決済価保有 投入損益 (USDT)収益率
2026-08-07 64,355.77 2026-08-13 63,448.25 6本 144,228.57 -2,317.96 -1.6%
2026-07-16 64,788.66 2026-08-02 62,792.24 17本 149,112.1 -4,883.54 -3.3%
2026-04-10 71,823.87 2026-05-23 75,501.73 43本 142,132.5 +6,979.6 +4.9%
2026-03-24 70,941.9 2026-03-27 68,785.9 3本 146,880.93 -4,748.42 -3.2%
2026-03-16 72,851.66 2026-03-23 67,825.07 7本 158,082.28 -11,201.35 -7.1%
2026-01-06 93,906.64 2026-01-25 89,180.73 19本 166,792.71 -8,710.43 -5.2%
2025-10-02 118,654.29 2025-10-16 110,707.9 14本 179,122.64 -12,329.93 -6.9%
2025-09-14 115,976.25 2025-09-26 108,939.99 12本 191,073.64 -11,951 -6.3%
2025-06-26 107,394.26 2025-08-21 114,214.09 56本 180,024.14 +11,049.5 +6.1%
2025-04-20 85,119.54 2025-06-22 102,068.96 63本 150,430.16 +29,593.98 +19.7%
2025-01-17 100,037.29 2025-02-06 96,564.13 20本 156,152.73 -5,722.57 -3.7%
2025-01-06 98,412.79 2025-01-10 92,506.21 4本 166,455.76 -10,303.03 -6.2%
2024-09-19 61,790.86 2024-12-30 93,691.32 102本 109,999.9 +56,455.86 +51.3%
2024-08-25 64,189.1 2024-08-29 59,005.38 4本 119,903.13 -9,903.23 -8.3%
2024-07-19 64,019.91 2024-08-05 58,131.92 17本 132,312.09 -12,408.96 -9.4%
2024-05-18 67,057.51 2024-06-17 66,643.52 30本 133,400.55 -1,088.46 -0.8%
2024-02-04 43,032.61 2024-04-16 63,388.28 72本 90,743.37 +42,657.18 +47.0%
2023-09-30 26,920.41 2024-01-19 41,306.85 111本 59,257.48 +31,485.89 +53.1%
2023-09-23 26,593.43 2023-09-25 26,235.27 2本 60,186.71 -929.24 -1.5%
2023-06-22 30,008.89 2023-07-26 29,214.3 34本 61,947.49 -1,760.77 -2.8%
2023-03-16 24,297.8 2023-05-10 27,614.47 55本 54,616.35 +7,331.14 +13.4%
2023-01-10 17,187.63 2023-03-07 22,398.21 56本 41,994.65 +12,621.69 +30.1%
2022-12-15 17,812.91 2022-12-17 16,623.18 2本 45,090.32 -3,095.66 -6.9%
2022-10-27 20,782 2022-11-10 15,914.72 14本 58,998.39 -13,908.07 -23.6%
2022-07-22 23,163.77 2022-08-21 21,129.5 30本 64,808.01 -5,809.62 -9.0%
2022-03-19 41,778.39 2022-04-12 39,510.68 24本 68,664.84 -3,856.83 -5.6%
2022-03-03 43,914.94 2022-03-07 38,401.59 4本 78,680.31 -10,015.47 -12.7%
2022-02-09 44,065.02 2022-02-21 38,367.7 12本 90,544.68 -11,864.36 -13.1%
2021-10-05 49,249.54 2021-11-21 59,677.67 47本 74,872.42 +15,672.25 +20.9%
2021-09-16 48,145.46 2021-09-21 42,995.13 5本 84,009.14 -9,136.72 -10.9%
2021-07-27 37,259.95 2021-09-14 44,918.25 49本 69,825.58 +14,183.56 +20.3%
2021-05-09 58,895.96 2021-05-13 49,512.38 4本 83,225.21 -13,399.62 -16.1%
2020-10-10 11,056.17 2021-04-23 51,665.1 195本 17,845.58 +65,379.62 +366.4%
2020-07-23 9,522.92 2020-09-04 10,133.22 43本 16,804.36 +1,041.23 +6.2%
2020-04-17 7,105.54 2020-06-26 9,244.87 70本 12,941.57 +3,862.78 +29.8%
2020-04-09 7,363.94 2020-04-16 6,617.94 7本 14,429.23 -1,487.66 -10.3%
2020-01-07 7,762.78 2020-02-28 8,818.84 52本 12,726.75 +1,702.48 +13.4%
2019-10-29 9,209.05 2019-11-16 8,467.38 18本 13,869.21 -1,142.46 -8.2%
2019-08-06 11,835.91 2019-08-18 10,210.94 12本 16,108.55 -2,239.34 -13.9%
2019-02-13 3,633.33 2019-07-20 10,500.53 157本 5,584.94 +10,523.61 +188.4%

価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。

前提

区間2018-01-01 → 2026-09-23
パラメータ{"fast":12,"slow":26}
ローリング試験365本 × 開始時点61件
入力ハッシュ5ac25c79814c359a

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