グリッド

決めた帯の中で下がれば買い、上がれば売る。横ばいでは稼ぎ、帯が壊れると流れ出す。

この戦略とは

参照 — Glowwiki: 그리드 트레이딩
以下の定義と数式はその記事に従います。その記事は自らの限界をこう明記しています:
“실제 수익으로 이어지는지는 이 문서에서 다루지 않음.”
このページが答えるのは、まさにその問いです。

参照記事からの注記: The name "grid trading" has no regulator or encyclopaedia definition — the reference article establishes this explicitly. What does have one is the mechanism: the CFTC glossary defines Scale Down/Up as buying or selling at regular price intervals as the market declines or advances. Placing that ladder in both directions at once is an extension of that definition, not something the source describes.

Rule-based range trading, widely automated on FX and crypto venues. The name itself has no official definition. Range grid, ladder とも呼ばれます。

数式

Grid step

Δ = (upper − lower) / N

N = number of levels

Profit per round trip

π = q · Δ − fees

q = size per level

Break-even step

Δ > p · (2f + 2s)

Fees and slippage on both legs set a floor on grid spacing

確認された事実

The CFTC glossary defines Scale Down (or Up) as buying or selling at regular price intervals in a declining or advancing market — the mechanism a grid uses. [1]
The term "grid trading" itself has no regulator or encyclopaedia definition; it is industry usage. [2]

独立した発行元2件が裏づけています。 U.S. CFTC · Glowwiki — それぞれ別の機関が自らの資料で同じことを記述しています。

通用する解釈

Running the ladder in both directions at once is an extension of the regulator's order-placement definition, not something that definition describes. [1, 2]
Tighter grids trade more often but are more exposed to fees; the break-even spacing depends on the venue's fee schedule. [2]

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

出典

Glossary — Scale Down (or Up) — U.S. CFTC (en)
그리드 트레이딩 — Glowwiki (ko)

短い答え

試した3件の市場のどこでも買って持つだけに勝てませんでした。

Gold (PAXG) -109% · BTC/USDT -498%. ある市場で勝ち別の市場で負けるルールは、優位性ではなく上昇する資産を見つけたのです。各数値は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。

市場	収益率	買って持つだけ	基準との差	上回ったか	最大DD	水面下	格子勝率
BTC/USDT	32%	530%	-498%	いいえ	49%	1292d	0%
ETH/USDT	32%	276%	-244%	いいえ	55%	2088d	0%
Gold (PAXG)	10%	119%	-109%	いいえ	10%	410d	0%

このページの数値は、別途表示がない限りすべて日足によるものです。

根拠

以下はすべて、同じルールを実際の価格履歴で走らせたものです。市場を選ぶと、その市場の約定・資産曲線・パラメータ格子が出ます。

日足BTC/USDT · 3188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23

総収益率

31.7%

10,000 → 13,170

買って持つだけとの差

-498.2%

同じ期間で 529.9%

最大ドローダウン

49.1%

10,000 → 5,319

最長の水面下期間

1292

1292日 · 全期間の92%

基準を上回った設定

0 / 16

試したパラメータ16件のうち

勝率

100%

95%信頼区間 95%–100% · n=75

ここでの破産確率0%は安全性の評価ではなく、試験条件の性質です。 これらの実行は借入のない現物ロングのみで、追証もポジションを強制的に閉じる仕組みもありません。口座が消えるのではなく、資産を抱えたまま動けなくなります。このページでリスクを負っている数字は投入資金(10×)と最大ドローダウン(49.1%)です。同じルールを証拠金取引で走らせれば別の測定になり、この値は0のままではありません。

日足

口座評価額買って持つだけ破線 = 初期資金

約定150件。シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

時間足

上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。

時間足	収益率	買って持つだけ	基準との差	上回ったか	取引
4H	38%	524%	-486%	いいえ	89
1D ←	32%	530%	-498%	いいえ	75
1W	15%	524%	-509%	いいえ	40

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。

最悪	p10	p25	中央値	p75	p90	最良	損失開始点
-55.8%	-29.9%	-3.2%	4.1%	10.4%	15.4%	29.8%	29%

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値19.8%、最良52.2%、最悪6.5%。うち0件が買って持つだけを上回りました。

ひとつの設定でしか機能しない戦略は、機能したのではなく当てはめられたのです。

パラメータ格子

グリッドを全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

	levels 5	levels 10	levels 20	levels 30
rangePct 0.15	14%	18%	12%	7%
rangePct 0.25	20%	32%	20%	10%
rangePct 0.4	29%	42%	28%	17%
rangePct 0.6	28%	52%	49%	28%

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

年	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
収益率	-44%	4%	13%	21%	-44%	2%	5%	9%	2%
最大DD	49%	6%	23%	2%	47%	0%	6%	9%	20%
取引	32	10	35	62	16	6	13	41	14

直近の決済取引決済済み75件 — 直近40件を表示

入場	入場価	決済	決済価	保有	投入	損益 (USDT)	収益率
2022-11-28	16,064.03	2022-11-30	16,716.64	2本	800.8	+30.87	+3.9%
2022-11-21	16,064.03	2022-11-24	16,716.64	3本	800.8	+30.87	+3.9%
2022-11-14	16,064.03	2022-11-15	16,716.64	1本	800.8	+30.87	+3.9%
2022-11-09	16,064.03	2022-11-10	16,716.64	1本	800.8	+30.87	+3.9%
2018-01-08	16,064.03	2020-11-16	16,716.64	1043本	800.8	+30.87	+3.9%
2018-01-08	15,394.69	2020-11-12	16,047.97	1039本	800.8	+32.31	+4.0%
2020-11-07	14,725.36	2020-11-08	15,379.31	1本	800.8	+33.89	+4.2%
2018-01-10	14,725.36	2020-11-05	15,379.31	1030本	800.8	+33.89	+4.2%
2018-01-12	14,056.02	2020-11-05	14,710.64	1028本	800.8	+35.62	+4.5%
2020-11-02	13,386.69	2020-11-03	14,041.98	1本	800.8	+37.52	+4.7%
2018-01-16	13,386.69	2020-10-31	14,041.98	1019本	800.8	+37.52	+4.7%
2019-06-27	12,717.36	2020-10-27	13,373.31	488本	800.8	+39.62	+5.0%
2019-07-10	12,048.02	2020-10-21	12,704.64	469本	800.8	+41.96	+5.2%
2020-09-02	11,378.69	2020-10-21	12,035.98	49本	800.8	+44.57	+5.6%
2020-09-03	10,709.35	2020-10-10	11,367.31	37本	800.8	+47.5	+5.9%
2020-09-03	10,040.02	2020-09-14	10,698.65	11本	800.8	+50.83	+6.3%
2020-08-25	11,378.69	2020-09-01	12,035.98	7本	800.8	+44.57	+5.6%
2020-08-11	11,378.69	2020-08-17	12,035.98	6本	800.8	+44.57	+5.6%
2020-08-03	11,378.69	2020-08-10	12,035.98	7本	800.8	+44.57	+5.6%
2020-08-02	10,709.35	2020-08-03	11,367.31	1本	800.8	+47.5	+5.9%
2019-08-10	11,378.69	2020-08-02	12,035.98	358本	800.8	+44.57	+5.6%
2020-07-28	10,709.35	2020-07-31	11,367.31	3本	800.8	+47.5	+5.9%
2019-08-14	10,709.35	2020-07-27	11,367.31	348本	800.8	+47.5	+5.9%
2019-09-10	10,040.02	2020-07-27	10,698.65	321本	800.8	+50.83	+6.3%
2019-08-21	10,040.02	2019-09-03	10,698.65	13本	800.8	+50.83	+6.3%
2019-08-14	10,040.02	2019-08-19	10,698.65	5本	800.8	+50.83	+6.3%
2019-07-11	11,378.69	2019-08-06	12,035.98	26本	800.8	+44.57	+5.6%
2019-07-14	10,709.35	2019-08-05	11,367.31	22本	800.8	+47.5	+5.9%
2019-07-23	10,040.02	2019-08-03	10,698.65	11本	800.8	+50.83	+6.3%
2019-07-17	10,040.02	2019-07-18	10,698.65	1本	800.8	+50.83	+6.3%
2019-07-15	10,040.02	2019-07-16	10,698.65	1本	800.8	+50.83	+6.3%
2019-06-27	12,048.02	2019-07-09	12,704.64	12本	800.8	+41.96	+5.2%
2019-06-30	11,378.69	2019-07-08	12,035.98	8本	800.8	+44.57	+5.6%
2019-07-01	10,709.35	2019-07-03	11,367.31	2本	800.8	+47.5	+5.9%
2019-07-01	10,040.02	2019-07-02	10,698.65	1本	800.8	+50.83	+6.3%
2019-06-27	11,378.69	2019-06-28	12,035.98	1本	800.8	+44.57	+5.6%
2019-06-27	10,709.35	2019-06-28	11,367.31	1本	800.8	+47.5	+5.9%
2018-01-16	12,717.36	2019-06-26	13,373.31	526本	800.8	+39.62	+5.0%
2018-01-21	12,048.02	2019-06-26	12,704.64	521本	800.8	+41.96	+5.2%
2018-01-29	11,378.69	2019-06-26	12,035.98	513本	800.8	+44.57	+5.6%

価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。

前提

区間	2018-01-01 → 2026-09-23
パラメータ	{"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08}
ローリング試験	365本 × 開始時点95件
入力ハッシュ	60e7fc1751919037

日足ETH/USDT · 3188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23

総収益率

31.6%

10,000 → 13,161

買って持つだけとの差

-244.2%

同じ期間で 275.8%

最大ドローダウン

55.4%

10,000 → 5,286

最長の水面下期間

2088

2088日 · 全期間の99%

基準を上回った設定

0 / 16

試したパラメータ16件のうち

勝率

100%

95%信頼区間 95%–100% · n=81

ここでの破産確率0%は安全性の評価ではなく、試験条件の性質です。 これらの実行は借入のない現物ロングのみで、追証もポジションを強制的に閉じる仕組みもありません。口座が消えるのではなく、資産を抱えたまま動けなくなります。このページでリスクを負っている数字は投入資金(10×)と最大ドローダウン(55.4%)です。同じルールを証拠金取引で走らせれば別の測定になり、この値は0のままではありません。

日足

口座評価額買って持つだけ破線 = 初期資金

約定162件。シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

時間足

上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。

時間足	収益率	買って持つだけ	基準との差	上回ったか	取引
4H	35%	271%	-236%	いいえ	91
1D ←	32%	276%	-244%	いいえ	81
1W	29%	271%	-242%	いいえ	77

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。

最悪	p10	p25	中央値	p75	p90	最良	損失開始点
-68.7%	-32.1%	-9.8%	6.5%	14.8%	20.6%	42.6%	33%

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値29.1%、最良67.1%、最悪10.1%。うち0件が買って持つだけを上回りました。

ひとつの設定でしか機能しない戦略は、機能したのではなく当てはめられたのです。

パラメータ格子

	levels 5	levels 10	levels 20	levels 30
rangePct 0.15	17%	22%	16%	10%
rangePct 0.25	20%	32%	27%	17%
rangePct 0.4	29%	42%	45%	29%
rangePct 0.6	33%	54%	67%	48%

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

年	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
収益率	-42%	16%	14%	2%	-47%	2%	14%	13%	-1%
最大DD	55%	15%	11%	0%	52%	0%	5%	38%	33%
取引	62	60	38	5	13	7	39	55	13

直近の決済取引決済済み81件 — 直近40件を表示

入場	入場価	決済	決済価	保有	投入	損益 (USDT)	収益率
2022-06-18	906.44	2022-06-19	943.27	1本	800.8	+30.87	+3.9%
2021-01-04	906.44	2021-01-05	943.27	1本	800.8	+30.87	+3.9%
2018-02-20	906.44	2021-01-03	943.27	1048本	800.8	+30.87	+3.9%
2018-02-21	868.67	2021-01-03	905.54	1047本	800.8	+32.31	+4.0%
2018-03-06	830.9	2021-01-03	867.8	1034本	800.8	+33.89	+4.2%
2018-05-06	793.14	2021-01-03	830.07	973本	800.8	+35.62	+4.5%
2018-05-08	755.37	2021-01-03	792.34	971本	800.8	+37.52	+4.7%
2021-01-01	717.6	2021-01-02	754.61	1本	800.8	+39.62	+5.0%
2018-05-11	717.6	2020-12-30	754.61	964本	800.8	+39.62	+5.0%
2018-05-22	679.83	2020-12-28	716.88	951本	800.8	+41.96	+5.2%
2018-05-22	642.06	2020-12-27	679.15	950本	800.8	+44.57	+5.6%
2020-12-21	604.29	2020-12-26	641.42	5本	800.8	+47.5	+5.9%
2020-12-23	566.53	2020-12-24	603.69	1本	800.8	+50.83	+6.3%
2018-05-23	604.29	2020-12-17	641.42	939本	800.8	+47.5	+5.9%
2020-12-08	566.53	2020-12-16	603.69	8本	800.8	+50.83	+6.3%
2020-12-04	566.53	2020-12-06	603.69	2本	800.8	+50.83	+6.3%
2020-12-01	566.53	2020-12-02	603.69	1本	800.8	+50.83	+6.3%
2020-11-25	566.53	2020-11-30	603.69	5本	800.8	+50.83	+6.3%
2018-06-10	566.53	2020-11-23	603.69	897本	800.8	+50.83	+6.3%
2018-05-27	566.53	2018-06-03	603.69	7本	800.8	+50.83	+6.3%
2018-05-23	566.53	2018-05-24	603.69	1本	800.8	+50.83	+6.3%
2018-05-18	679.83	2018-05-19	716.88	1本	800.8	+41.96	+5.2%
2018-05-16	679.83	2018-05-17	716.88	1本	800.8	+41.96	+5.2%
2018-05-11	679.83	2018-05-13	716.88	2本	800.8	+41.96	+5.2%
2018-05-12	642.06	2018-05-13	679.15	1本	800.8	+44.57	+5.6%
2018-05-09	717.6	2018-05-10	754.61	1本	800.8	+39.62	+5.0%
2018-05-07	717.6	2018-05-08	754.61	1本	800.8	+39.62	+5.0%
2018-05-06	755.37	2018-05-07	792.34	1本	800.8	+37.52	+4.7%
2018-03-07	793.14	2018-05-05	830.07	59本	800.8	+35.62	+4.5%
2018-03-07	755.37	2018-05-04	792.34	58本	800.8	+37.52	+4.7%
2018-03-08	717.6	2018-05-03	754.61	56本	800.8	+39.62	+5.0%
2018-03-14	679.83	2018-05-03	716.88	50本	800.8	+41.96	+5.2%
2018-05-01	642.06	2018-05-02	679.15	1本	800.8	+44.57	+5.6%
2018-04-28	642.06	2018-04-29	679.15	1本	800.8	+44.57	+5.6%
2018-04-25	642.06	2018-04-27	679.15	2本	800.8	+44.57	+5.6%
2018-04-25	604.29	2018-04-26	641.42	1本	800.8	+47.5	+5.9%
2018-03-14	642.06	2018-04-24	679.15	41本	800.8	+44.57	+5.6%
2018-03-14	604.29	2018-04-22	641.42	39本	800.8	+47.5	+5.9%
2018-03-17	566.53	2018-04-20	603.69	34本	800.8	+50.83	+6.3%
2018-03-11	679.83	2018-03-12	716.88	1本	800.8	+41.96	+5.2%

価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。

前提

区間	2018-01-01 → 2026-09-23
パラメータ	{"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08}
ローリング試験	365本 × 開始時点95件
入力ハッシュ	004b38b0db303255

日足Gold (PAXG) · 2214本 · 2020-09-01 → 2026-09-23

総収益率

9.9%

10,000 → 10,986

買って持つだけとの差

-108.7%

同じ期間で 118.6%

最大ドローダウン

9.6%

10,000 → 9,133

最長の水面下期間

410

410日 · 全期間の62%

基準を上回った設定

0 / 16

試したパラメータ16件のうち

勝率

100%

95%信頼区間 87%–100% · n=26

ここでの破産確率0%は安全性の評価ではなく、試験条件の性質です。 これらの実行は借入のない現物ロングのみで、追証もポジションを強制的に閉じる仕組みもありません。口座が消えるのではなく、資産を抱えたまま動けなくなります。このページでリスクを負っている数字は投入資金(8×)と最大ドローダウン(9.6%)です。同じルールを証拠金取引で走らせれば別の測定になり、この値は0のままではありません。

日足

口座評価額買って持つだけ破線 = 初期資金

約定52件。シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

時間足

上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。

時間足	収益率	買って持つだけ	基準との差	上回ったか	取引
4H	11%	119%	-108%	いいえ	29
1D ←	10%	119%	-109%	いいえ	26
1W	8%	123%	-115%	いいえ	20

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして62回走らせたものです。

最悪	p10	p25	中央値	p75	p90	最良	損失開始点
-4.7%	-3.2%	-1.0%	2.1%	2.8%	3.3%	5.2%	31%

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値8.7%、最良13.7%、最悪2.6%。うち0件が買って持つだけを上回りました。

ひとつの設定でしか機能しない戦略は、機能したのではなく当てはめられたのです。

パラメータ格子

	levels 5	levels 10	levels 20	levels 30
rangePct 0.15	6%	12%	11%	3%
rangePct 0.25	5%	10%	12%	5%
rangePct 0.4	5%	9%	14%	7%
rangePct 0.6	7%	9%	12%	9%

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

年	2021	2022	2023	2024	2025	2026
収益率	-3%	-2%	1%	2%	3%	3%
最大DD	7%	8%	3%	1%	1%	5%
取引	6	5	6	7	8	19

直近の決済取引決済済み26件 — 直近26件を表示

入場	入場価	決済	決済価	保有	投入	損益 (USDT)	収益率
2024-08-05	2,378.69	2024-08-13	2,475.32	8本	800.8	+30.87	+3.9%
2024-04-19	2,378.69	2024-08-02	2,475.32	105本	800.8	+30.87	+3.9%
2024-05-04	2,279.58	2024-05-15	2,376.31	11本	800.8	+32.31	+4.0%
2024-04-14	2,378.69	2024-04-15	2,475.32	1本	800.8	+30.87	+3.9%
2020-09-01	2,378.69	2024-04-13	2,475.32	1320本	800.8	+30.87	+3.9%
2020-09-01	2,279.58	2024-04-12	2,376.31	1319本	800.8	+32.31	+4.0%
2020-09-01	2,180.46	2024-04-03	2,277.3	1310本	800.8	+33.89	+4.2%
2020-09-01	2,081.35	2024-03-20	2,178.29	1296本	800.8	+35.62	+4.5%
2023-12-09	1,982.24	2024-03-05	2,079.27	87本	800.8	+37.52	+4.7%
2023-05-17	1,982.24	2023-12-03	2,079.27	200本	800.8	+37.52	+4.7%
2023-07-03	1,883.13	2023-10-27	1,980.26	116本	800.8	+39.62	+5.0%
2021-01-06	1,982.24	2023-05-04	2,079.27	848本	800.8	+37.52	+4.7%
2022-04-26	1,883.13	2023-03-17	1,980.26	325本	800.8	+39.62	+5.0%
2023-02-13	1,784.02	2023-03-11	1,881.25	26本	800.8	+41.96	+5.2%
2022-07-05	1,784.02	2023-01-11	1,881.25	190本	800.8	+41.96	+5.2%
2022-09-01	1,684.9	2022-11-11	1,782.23	71本	800.8	+44.57	+5.6%
2022-07-16	1,684.9	2022-08-02	1,782.23	17本	800.8	+44.57	+5.6%
2022-02-26	1,883.13	2022-03-06	1,980.26	8本	800.8	+39.62	+5.0%
2021-05-17	1,883.13	2022-02-24	1,980.26	283本	800.8	+39.62	+5.0%
2021-11-23	1,784.02	2022-02-12	1,881.25	81本	800.8	+41.96	+5.2%
2021-06-17	1,784.02	2021-11-16	1,881.25	152本	800.8	+41.96	+5.2%
2021-01-08	1,883.13	2021-05-16	1,980.26	128本	800.8	+39.62	+5.0%
2021-02-19	1,784.02	2021-05-09	1,881.25	79本	800.8	+41.96	+5.2%
2020-09-01	1,982.24	2021-01-05	2,079.27	126本	800.8	+37.52	+4.7%
2020-09-23	1,883.13	2021-01-02	1,980.26	101本	800.8	+39.62	+5.0%
2020-11-27	1,784.02	2020-12-07	1,881.25	10本	800.8	+41.96	+5.2%

価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。

前提

区間	2020-09-01 → 2026-09-23
パラメータ	{"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08}
ローリング試験	365本 × 開始時点62件
入力ハッシュ	2cfc1fb9b1015221

他の戦略

買って持つだけマーチンゲール積立買い (DCA)移動平均クロス指数移動平均クロス RSI 平均回帰 MACD クロスボリンジャー反転ドンチャン・ブレイクアウトスーパートレンドストキャスティクス・クロスパラボリック SAR