STEADYTRADE
戦略バックテスト · 過去区間のシミュレーション、投資助言ではありません

RSI 平均回帰

売られすぎで買い、買われすぎで売る。横ばいで効き、トレンドに轢かれる。

この戦略とは

参照 — Glowwiki: RSI
以下の定義と数式はその記事に従います。その記事は自らの限界をこう明記しています:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
このページが答えるのは、まさにその問いです。

参照記事からの注記: Wilder smoothing has no fixed window, so an RSI value depends on how much history was loaded before it — Cutler documented that the same symbol and setting gives different values depending where the data file starts. Cutler's variant, using a simple moving average, does not have this dependency. The reference also notes that its Cardwell section has carried an unsourced tag since June 2014, and that Wilder and Cardwell read divergence in opposite directions.

数式

RSI
RSI = 100 − 100/(1 + RS), RS = avgGain / avgLoss
Averages use Wilder smoothing (α = 1/n), not a fixed window

確認された事実

これらは単一の出典系統にのみ依拠しています。 Glowwikiの参照記事は、ここで引用しているのと同じ百科事典を出典としているため、ドメインが二つでも独立した二つの記述にはなりません。以下の項目のうち、別個に根拠を持つ第二の出典と照合されたものはありません。出典がこれを発見ではなく定義として記しているため確認された事実として載せているのであって、交差検証されたからではありません。

通用する解釈

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

あなたのチャートと数値が合わない理由 履歴がなぜ、どこまで効くのか — Wilder平滑ではk期間前の足の重みは (1 − 1/n)^k です。n=14なら30本前が0.108、60本前が0.0117、120本前が0.000137、半減期は約9.4期間です。これは定義から従う算術であり、出典が報告した数値ではありません。下の測定値を置き換えるのではなく説明します。

Wilder平滑には固定窓がありません — 過去のすべての足が今日の値にわずかに残るため、同じ銘柄・同じ14期間設定でも、どれだけ履歴を読み込んだかでRSIが変わります。このデータの一点(2023-06-24)での実測では、履歴30本のとき全履歴比で0.67ずれ、120本でその差は閉じます。これは測定1件であり一般的な上限ではありません — ここで使う365本のローリング窓全体では平均絶対差0.30ですが、最大は20.48です。小さな重みでも大きな価格変動に掛かれば小さくないからです。RSI<30の入場判定が反転する足は0.22%です。このサイトは履歴を窓をまたいで持ち込まず、各窓の内側で指標を計算します。

出典

  1. RSI — Glowwiki (en)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)
  3. Relative strength index — Wikipedia (en)

短い答え

試した3件の市場のどこでも買って持つだけに勝てませんでした。

Gold (PAXG) -100% · BTC/USDT -468%. ある市場で勝ち別の市場で負けるルールは、優位性ではなく上昇する資産を見つけたのです。各数値は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。

市場収益率買って持つだけ基準との差上回ったか最大DD水面下格子勝率
BTC/USDT 45% 513% -468% いいえ 66% 2872d 0%
ETH/USDT -11% 263% -274% いいえ 78% 1477d 6%
Gold (PAXG) 20% 120% -100% いいえ 17% 493d 0%

このページの数値は、別途表示がない限りすべて日足によるものです。

根拠

以下はすべて、同じルールを実際の価格履歴で走らせたものです。市場を選ぶと、その市場の約定・資産曲線・パラメータ格子が出ます。

市場
時間足

足が細かいほど期間は短くなります — 日足と同じ長さの分足履歴は数百万本になり、8年前の分単位の市場構造は今とは違います。実際に使った期間はすべての結果の上に記されています。

1DBTC/USDT · 3,188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23
総収益率
45.3%
10,000 → 14,530
買って持つだけとの差
-467.7%
同じ期間で 513.0%
最大ドローダウン
65.8%
10,000 → 5,670
最長の水面下期間
2872
2872日 · 全期間の98%
基準を上回った設定
0 / 16
試したパラメータ16件のうち
勝率
69%
95%信頼区間 42%–87% · n=13
このページの勝率は読み取れる数字ではありません。 決済13件で95%信頼区間は42%–87%です。コイン投げをまたぐため、代表値69%はこの標本サイズでは偶然と区別できません。外すほうが悪いから載せているのであって、結論を支えるからではありません。
ここでの破産確率0%は安全性の評価ではなく、試験条件の性質です。 これらの実行は借入のない現物ロングのみで、追証もポジションを強制的に閉じる仕組みもありません。口座が消えるのではなく、資産を抱えたまま動けなくなります。このページでリスクを負っている数字は投入資金(2×)と最大ドローダウン(65.8%)です。同じルールを証拠金取引で走らせれば別の測定になり、この値は0のままではありません。
日足
口座評価額買って持つだけ破線 = 初期資金

約定26件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして61回走らせたものです。

最悪p10p25中央値p75p90最良損失開始点
-48.6%-33.9%-16.3% 0.0%16.5% 54.9%120.5%48%

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値45.3%、最良249.5%、最悪-46.0%。うち0件が買って持つだけを上回りました。

ひとつの設定でしか機能しない戦略は、機能したのではなく当てはめられたのです。

パラメータ格子

RSI 平均回帰を全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

buyBelow 20buyBelow 25buyBelow 30buyBelow 35
sellAbove 6065%54%120%-36%
sellAbove 65108%112%250%2%
sellAbove 7070%36%45%-45%
sellAbove 8055%-46%-31%-42%

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

年201820192020202120222023202420252026
収益率-31%-15%82%-8%-40%49%14%3%-12%
最大DD64%30%13%32%50%9%21%19%29%
取引101112111
直近の決済取引 決済済み13件 — 直近13件を表示
入場入場価 決済決済価保有 投入損益 (USDT)収益率
2026-02-01 78,780.47 2026-08-20 69,300.11 200本 16,550.51 -2,020.76 -12.2%
2025-11-18 92,261.25 2026-01-15 96,903.3 58本 15,789.23 +761.29 +4.8%
2025-02-26 88,724.73 2025-05-03 96,838.69 66本 14,495.23 +1,293.99 +8.9%
2024-06-25 60,323.45 2024-10-21 68,997.48 118本 12,698.33 +1,796.9 +14.1%
2023-08-18 26,636.72 2023-10-21 29,654.22 64本 11,429.04 +1,269.3 +11.1%
2023-03-10 20,372.39 2023-03-18 27,381.43 8本 8,520.48 +2,908.56 +34.1%
2022-05-10 30,089.27 2023-01-12 17,934.29 247本 14,323.86 -5,803.38 -40.5%
2022-01-08 41,587.26 2022-03-30 47,411.07 81本 12,589.52 +1,734.34 +13.8%
2021-05-18 43,559.79 2021-07-29 39,999.56 72本 13,737.52 -1,148 -8.4%
2020-03-13 4,802.41 2020-04-30 8,774.19 48本 7,534.06 +6,203.46 +82.3%
2019-09-25 8,501.8 2020-01-15 8,810.23 112本 7,284.86 +249.2 +3.4%
2018-11-15 5,920.16 2019-02-19 3,895.4 96本 11,093.56 -3,808.7 -34.3%
2018-02-06 6,943.1 2018-07-24 7,717.79 168本 10,000 +1,093.56 +10.9%

価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。

前提

区間2018-01-01 → 2026-09-23
パラメータ{"length":14,"buyBelow":30,"sellAbove":70}
ローリング試験365本 × 開始時点61件
入力ハッシュa1596d920526d21c

他の戦略

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