STEADYTRADE
전략 백테스트 · 과거 구간 시뮬레이션, 투자 자문 아님

RSI 평균회귀

과매도에 사고 과매수에 판다. 횡보에서 통하고 추세에 밟힌다.

이 전략은 무엇인가

참고 — 글로우위키: RSI
아래 정의와 공식은 그 문서를 따릅니다. 그 문서는 자신의 한계를 이렇게 적어두고 있습니다:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
이 페이지가 답하는 것이 바로 그 질문입니다.

참고 문서의 주의사항: Wilder smoothing has no fixed window, so an RSI value depends on how much history was loaded before it — Cutler documented that the same symbol and setting gives different values depending where the data file starts. Cutler's variant, using a simple moving average, does not have this dependency. The reference also notes that its Cardwell section has carried an unsourced tag since June 2014, and that Wilder and Cardwell read divergence in opposite directions.

공식

RSI
RSI = 100 − 100/(1 + RS), RS = avgGain / avgLoss
Averages use Wilder smoothing (α = 1/n), not a fixed window

확인된 사실

이 항목들은 한 줄기 출처에만 근거합니다. Glowwiki 참조 문서가 여기 인용된 것과 같은 백과사전을 출처로 삼으므로, 도메인이 둘이어도 독립된 두 서술이 아닙니다. 아래 항목 중 별도로 근거를 갖춘 두 번째 출처와 대조된 것은 없습니다. 출처가 이것을 발견이 아니라 정의로 서술하기 때문에 확인된 사실로 실은 것이지, 교차검증이 됐기 때문이 아닙니다.

통용되는 해석

통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.

당신 차트와 숫자가 다를 수 있는 이유 이력이 왜, 얼마나 멀리까지 영향을 주는가 — Wilder 평활에서 k기간 전 봉의 가중치는 (1 − 1/n)^k 입니다. n=14 면 30봉 전이 0.108, 60봉 전이 0.0117, 120봉 전이 0.000137 이고 반감기는 약 9.4기간입니다. 이것은 정의에서 따라 나오는 산술이지 출처가 보고한 수치가 아닙니다. 아래 측정치를 대체하는 것이 아니라 설명합니다.

Wilder 평활에는 고정 창이 없습니다 — 모든 과거 봉이 오늘 값에 조금씩 남아 있어서, 같은 종목·같은 14기간 설정이라도 이력을 얼마나 로드했느냐에 따라 RSI 가 달라집니다. 이 데이터의 한 지점(2023-06-24)에서 실측하면, 이력 30봉일 때 전체 이력 대비 0.67 어긋나고 120봉에서 그 격차가 닫힙니다. 이것은 측정 한 건이지 일반적인 상한이 아닙니다 — 여기서 쓰는 365봉 롤링 창 전체로는 평균 절대차가 0.30 이지만 최대는 20.48 입니다. 작은 가중치라도 큰 가격 변동에 곱해지면 작지 않기 때문입니다. RSI<30 진입 판정이 뒤집히는 봉은 0.22% 입니다. 이 사이트는 이력을 창 너머로 끌고 오지 않고 각 창 안에서 지표를 계산합니다.

출처

  1. RSI — Glowwiki (en)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)
  3. Relative strength index — Wikipedia (en)

짧은 답

시험한 3개 시장 중 어디서도 그냥 사두기를 이기지 못했습니다.

Gold (PAXG) -100% · BTC/USDT -468%. 한 시장에서 이기고 다른 시장에서 지는 규칙은 우위를 찾은 것이 아니라 오르는 자산을 찾은 것입니다. 각 수치는 오직 같은 시장을 같은 기간 그냥 들고 있었을 때와만 비교됩니다.

시장수익률그냥 사두기기준 대비이겼나최대낙폭수중기간격자 승률
BTC/USDT 45% 513% -468% 아니오 66% 2872d 0%
ETH/USDT -11% 263% -274% 아니오 78% 1477d 6%
Gold (PAXG) 20% 120% -100% 아니오 17% 493d 0%

이 페이지의 모든 수치는 따로 표시가 없으면 일봉 기준입니다.

근거

아래는 전부 같은 규칙을 실제 가격 이력에 돌린 것입니다. 시장을 고르면 그 시장의 체결·자산곡선·파라미터 격자가 나옵니다.

시장
타임프레임

잔 봉일수록 기간이 짧습니다 — 일봉만큼 긴 분 단위 이력은 수백만 봉이 되고, 8년 전의 분 단위 시장구조는 지금과 다릅니다. 실제로 쓴 기간은 모든 결과 위에 적혀 있습니다.

1DBTC/USDT · 3,188봉 · 2018-01-01 → 2026-09-23
총 수익률
45.3%
10,000 → 14,530
그냥 사두기 대비
-467.7%
같은 기간 기준 513.0%
최대 낙폭
65.8%
10,000 → 5,670
최장 수중기간
2872
2872일 · 전 기간의 98%
기준을 이긴 설정
0 / 16
시험한 파라미터 16개 중
승률
69%
95% 신뢰구간 42%–87% · n=13
이 페이지의 승률은 읽을 수 있는 숫자가 아닙니다. 청산 거래 13건에서 95% 신뢰구간이 42%–87% 입니다. 동전던지기를 걸치므로 대표값 69% 는 이 표본 크기에서 우연과 구분되지 않습니다. 빼는 것이 더 나쁘기 때문에 싣는 것이지, 결론을 뒷받침해서가 아닙니다.
여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(2×)과 최대 낙폭(65.8%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.
일봉
계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 26건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 61번 돌린 것입니다.

최악p10p25중앙값p75p90최고손실 시작점
-48.6%-33.9%-16.3% 0.0%16.5% 54.9%120.5%48%

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 45.3%, 최고 249.5%, 최악 -46.0%. 그중 0개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

설정 하나에서만 통하는 전략은 통한 것이 아니라 끼워 맞춰진 것입니다.

파라미터 격자

RSI 평균회귀 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.

buyBelow 20buyBelow 25buyBelow 30buyBelow 35
sellAbove 6065%54%120%-36%
sellAbove 65108%112%250%2%
sellAbove 7070%36%45%-45%
sellAbove 8055%-46%-31%-42%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도201820192020202120222023202420252026
수익률-31%-15%82%-8%-40%49%14%3%-12%
최대낙폭64%30%13%32%50%9%21%19%29%
거래101112111
최근 청산 거래 청산된 거래 13건 — 최근 13건 표시
진입진입가 청산청산가보유 투입손익 (USDT)수익률
2026-02-01 78,780.47 2026-08-20 69,300.11 200봉 16,550.51 -2,020.76 -12.2%
2025-11-18 92,261.25 2026-01-15 96,903.3 58봉 15,789.23 +761.29 +4.8%
2025-02-26 88,724.73 2025-05-03 96,838.69 66봉 14,495.23 +1,293.99 +8.9%
2024-06-25 60,323.45 2024-10-21 68,997.48 118봉 12,698.33 +1,796.9 +14.1%
2023-08-18 26,636.72 2023-10-21 29,654.22 64봉 11,429.04 +1,269.3 +11.1%
2023-03-10 20,372.39 2023-03-18 27,381.43 8봉 8,520.48 +2,908.56 +34.1%
2022-05-10 30,089.27 2023-01-12 17,934.29 247봉 14,323.86 -5,803.38 -40.5%
2022-01-08 41,587.26 2022-03-30 47,411.07 81봉 12,589.52 +1,734.34 +13.8%
2021-05-18 43,559.79 2021-07-29 39,999.56 72봉 13,737.52 -1,148 -8.4%
2020-03-13 4,802.41 2020-04-30 8,774.19 48봉 7,534.06 +6,203.46 +82.3%
2019-09-25 8,501.8 2020-01-15 8,810.23 112봉 7,284.86 +249.2 +3.4%
2018-11-15 5,920.16 2019-02-19 3,895.4 96봉 11,093.56 -3,808.7 -34.3%
2018-02-06 6,943.1 2018-07-24 7,717.79 168봉 10,000 +1,093.56 +10.9%

가격은 슬리피지가 반영된 체결가이고, 투입은 수수료를 포함해 그 거래에 실제로 들어간 금액입니다.

가정

구간2018-01-01 → 2026-09-23
파라미터{"length":14,"buyBelow":30,"sellAbove":70}
롤링 시험365봉 × 시작 시점 61개
입력 해시a1596d920526d21c

다른 전략

매수 후 보유마틴게일그리드분할매수 (DCA)이동평균 교차지수이동평균 교차MACD 교차볼린저 반전돈치안 돌파슈퍼트렌드스토캐스틱 교차파라볼릭 SAR