STEADYTRADE
전략 백테스트 · 과거 구간 시뮬레이션, 투자 자문 아님

MACD 교차

히스토그램이 양으로 돌면 들어가고 음으로 돌면 나온다.

이 전략은 무엇인가

참고 — 글로우위키: MACD
아래 정의와 공식은 그 문서를 따릅니다. 그 문서는 자신의 한계를 이렇게 적어두고 있습니다:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
이 페이지가 답하는 것이 바로 그 질문입니다.

참고 문서의 주의사항: The reference article flags that "divergence" carries three different meanings in MACD writing — the two averages spreading apart, the MACD-minus-signal histogram, and price disagreeing with the indicator. It also records that MACD is a lagging indicator: by the time it shows a trend, the trend is largely over. The 12/26/9 defaults are convention from a daily-chart era, not a derived optimum.

공식

MACD line
MACD = EMA₁₂ − EMA₂₆
The 12/26 pair is the conventional default
Signal & histogram
Signal = EMA₉(MACD) ; Hist = MACD − Signal
This site enters when the histogram turns positive

확인된 사실

이 항목들은 한 줄기 출처에만 근거합니다. Glowwiki 참조 문서가 여기 인용된 것과 같은 백과사전을 출처로 삼으므로, 도메인이 둘이어도 독립된 두 서술이 아닙니다. 아래 항목 중 별도로 근거를 갖춘 두 번째 출처와 대조된 것은 없습니다. 출처가 이것을 발견이 아니라 정의로 서술하기 때문에 확인된 사실로 실은 것이지, 교차검증이 됐기 때문이 아닙니다.

통용되는 해석

통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.

출처

  1. 기술적 분석 — Glowwiki (ko)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)

짧은 답

시험한 3개 시장 중 2곳에서 그냥 사두기를 이겼습니다.

BTC/USDT +292% · Gold (PAXG) -84%. 한 시장에서 이기고 다른 시장에서 지는 규칙은 우위를 찾은 것이 아니라 오르는 자산을 찾은 것입니다. 각 수치는 오직 같은 시장을 같은 기간 그냥 들고 있었을 때와만 비교됩니다.

시장수익률그냥 사두기기준 대비이겼나최대낙폭수중기간격자 승률
BTC/USDT 822% 530% +292% 54% 1112d 94%
ETH/USDT 535% 276% +259% 70% 926d 100%
Gold (PAXG) 34% 119% -84% 아니오 26% 1059d 0%

이 페이지의 모든 수치는 따로 표시가 없으면 일봉 기준입니다.

근거

아래는 전부 같은 규칙을 실제 가격 이력에 돌린 것입니다. 시장을 고르면 그 시장의 체결·자산곡선·파라미터 격자가 나옵니다.

일봉BTC/USDT · 3188봉 · 2018-01-01 → 2026-09-23
총 수익률
821.6%
10,000 → 92,156
그냥 사두기 대비
+291.7%
같은 기간 기준 529.9%
최대 낙폭
54.3%
10,000 → 7,358
최장 수중기간
1112
1112일 · 전 기간의 96%
기준을 이긴 설정
15 / 16
시험한 파라미터 16개 중
승률
38%
95% 신뢰구간 29%–47% · n=114
여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(11×)과 최대 낙폭(54.3%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.
일봉
계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 229건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

타임프레임

위의 모든 것은 일봉 줄을 쓴 것입니다. 아래는 같은 규칙·같은 파라미터를 봉 크기만 바꿔 돌린 결과입니다.

타임프레임수익률그냥 사두기기준 대비이겼나거래
4H -28%524% -552% 아니오712
1D ← 822%530% +292% 114
1W 1750%524% +1227% 12

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 95번 돌린 것입니다.

최악p10p25중앙값p75p90최고손실 시작점
-36.4%-17.9%-8.0% 19.7%49.8% 94.3%293.6%33%

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 16개, 중앙값 821.6%, 최고 1683.5%, 최악 413.0%. 그중 15개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

파라미터 격자

MACD 교차 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.

fast 8fast 12fast 16fast 20
slow 21627%688%918%1379%
slow 26413%822%1683%1418%
slow 34614%1052%1187%927%
slow 50718%1061%729%671%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도201820192020202120222023202420252026
수익률-15%36%241%-12%-36%29%59%-11%14%
최대낙폭46%41%21%44%37%16%15%22%13%
거래11116121311111310
최근 청산 거래 청산된 거래 114건 — 최근 40건 표시
진입진입가 청산청산가보유 투입손익 (USDT)수익률
2026-09-04 81,311.01 2026-09-05 79,620.94 1봉 94,547.33 -2,150.16 -2.3%
2026-08-19 64,757.78 2026-09-03 77,301.34 15봉 79,363.86 +15,183.46 +19.1%
2026-08-08 64,955.66 2026-08-12 63,568.21 4봉 81,258.43 -1,894.56 -2.3%
2026-07-02 60,054.01 2026-07-28 63,723.98 26봉 76,731.93 +4,526.5 +5.9%
2026-06-30 60,290.33 2026-07-01 58,595.4 1봉 79,109.54 -2,377.61 -3.0%
2026-06-14 64,490.24 2026-06-28 59,999 14봉 85,201.54 -6,092 -7.1%
2026-05-05 79,900.94 2026-05-13 80,464.22 8봉 84,774.48 +427.06 +0.5%
2026-04-07 68,888.09 2026-04-29 76,304.61 22봉 76,687.94 +8,086.54 +10.5%
2026-03-26 71,372.2 2026-03-27 68,785.9 1봉 79,730.65 -3,042.71 -3.8%
2026-02-16 68,867.01 2026-03-23 67,825.07 35봉 81,117.56 -1,386.9 -1.7%
2025-12-21 88,405.09 2026-01-21 88,383.45 31봉 81,299.86 -182.3 -0.2%
2025-11-28 91,379.61 2025-12-18 86,200.11 20봉 86,357.46 -5,057.6 -5.9%
2025-10-27 114,616.69 2025-11-04 106,529.76 8봉 93,099.07 -6,741.62 -7.2%
2025-10-02 118,654.29 2025-10-11 112,718.1 9봉 98,198.24 -5,099.17 -5.2%
2025-09-07 110,243.07 2025-09-24 111,942.8 17봉 96,900.82 +1,297.42 +1.3%
2025-08-12 118,745.34 2025-08-18 117,346.31 6봉 98,252.41 -1,351.59 -1.4%
2025-07-23 120,014.41 2025-07-24 118,696.62 1봉 99,542.1 -1,289.7 -1.3%
2025-06-27 107,000.53 2025-07-22 117,321.67 25봉 90,966.84 +8,575.26 +9.4%
2025-06-11 110,329.53 2025-06-13 105,618.9 2봉 95,214.22 -4,247.38 -4.5%
2025-05-22 109,698.81 2025-05-25 107,708.02 3봉 97,168.23 -1,954.01 -2.0%
2025-05-19 106,507.5 2025-05-20 105,520.94 1봉 98,273.04 -1,104.81 -1.1%
2025-04-12 83,465.54 2025-05-18 103,075.09 36봉 79,736.37 +18,536.66 +23.3%
2025-03-16 84,380.61 2025-04-07 78,390.79 22봉 86,000.84 -6,264.47 -7.3%
2025-03-07 89,976.85 2025-03-09 86,179.35 2봉 89,970.24 -3,969.39 -4.4%
2025-02-21 98,354.16 2025-02-25 91,507.1 4봉 96,895.9 -6,925.66 -7.1%
2025-01-16 100,547.6 2025-01-29 101,284.85 13봉 96,383.16 +512.73 +0.5%
2025-01-06 98,412.79 2025-01-10 92,506.21 4봉 102,742.57 -6,359.4 -6.2%
2024-12-17 106,111.68 2024-12-19 100,153.91 2봉 109,072.25 -6,329.69 -5.8%
2024-11-07 75,609.78 2024-11-27 91,919.18 20봉 89,898.97 +19,173.29 +21.3%
2024-10-29 69,997.19 2024-11-04 68,741.6 6봉 91,724.27 -1,825.3 -2.0%
2024-10-15 66,117.04 2024-10-27 67,059.21 12봉 90,616.61 +1,107.66 +1.2%
2024-09-13 58,161.38 2024-10-02 60,774.52 19봉 86,893.95 +3,722.66 +4.3%
2024-08-20 59,468.22 2024-08-31 59,094.43 11봉 87,618.65 -724.69 -0.8%
2024-07-13 57,918.03 2024-08-01 64,595.7 19봉 78,718.24 +8,900.41 +11.3%
2024-06-06 71,143.55 2024-06-09 69,275.8 3봉 81,002.41 -2,284.17 -2.8%
2024-05-13 61,514.74 2024-05-31 68,317.99 18봉 73,082.03 +7,920.37 +10.8%
2024-05-06 64,044.01 2024-05-12 60,795.58 6봉 77,141.08 -4,059.05 -5.3%
2024-02-28 57,065.87 2024-03-17 65,267.99 18봉 67,581.92 +9,559.16 +14.1%
2024-01-30 43,324.36 2024-02-24 50,718.78 25봉 57,844.55 +9,737.36 +16.8%
2024-01-09 46,974.52 2024-01-13 42,761.35 4봉 63,671.05 -5,826.49 -9.2%

가격은 슬리피지가 반영된 체결가이고, 투입은 수수료를 포함해 그 거래에 실제로 들어간 금액입니다.

가정

구간2018-01-01 → 2026-09-23
파라미터{"fast":12,"slow":26,"signal":9}
롤링 시험365봉 × 시작 시점 95개
입력 해시b272139f0a3ce866

다른 전략

매수 후 보유마틴게일그리드분할매수 (DCA)이동평균 교차지수이동평균 교차RSI 평균회귀볼린저 반전돈치안 돌파슈퍼트렌드스토캐스틱 교차파라볼릭 SAR