STEADYTRADE
策略回测 · 历史区间模拟,非投资建议

MACD 交叉

柱状图转正时进场,转负时离场。

这是什么

参考 — Glowwiki:MACD
以下定义与公式依据该条目。该条目明确写出了自己的边界:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
本页回答的正是那个问题。

来自参考条目的提示: The reference article flags that "divergence" carries three different meanings in MACD writing — the two averages spreading apart, the MACD-minus-signal histogram, and price disagreeing with the indicator. It also records that MACD is a lagging indicator: by the time it shows a trend, the trend is largely over. The 12/26/9 defaults are convention from a daily-chart era, not a derived optimum.

公式

MACD line
MACD = EMA₁₂ − EMA₂₆
The 12/26 pair is the conventional default
Signal & histogram
Signal = EMA₉(MACD) ; Hist = MACD − Signal
This site enters when the histogram turns positive

已确认的事实

以下各项仅依赖单一来源脉络。 Glowwiki 参考条目所依据的正是此处引用的同一部百科全书,因此两个域名并不构成两份独立的记述。以下各项都没有与另一个独立取证的来源核对过。之所以列为已确认的事实,是因为来源把它作为定义而非发现来陈述,而不是因为它经过了交叉验证。

通行的解读

按通行解读列出,并非已确认的事实。

来源

  1. 기술적 분석 — Glowwiki (ko)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)

简短的回答

在测试的 3 个市场中有 2 个跑赢了买入持有。

BTC/USDT +292% · Gold (PAXG) -84%. 在一个市场赢、在另一个市场输的规则,找到的不是优势,而是一个上涨的资产。每个数字只与同一市场、同一期间的买入持有相比。

市场收益率买入持有对比基准是否跑赢最大回撤水下期网格胜率
BTC/USDT 822% 530% +292% 54% 1112d 94%
ETH/USDT 535% 276% +259% 70% 926d 100%
Gold (PAXG) 34% 119% -84% 26% 1059d 0%

除非某一行另有说明,本页所有数字均来自日线。

证据

以下全部是同一套规则在真实价格历史上的运行结果。选择一个市场,即可看到该市场的成交、资金曲线与参数网格。

日线BTC/USDT · 3188 根 · 2018-01-01 → 2026-09-23
总收益率
821.6%
10,000 → 92,156
对比买入持有
+291.7%
同期 529.9%
最大回撤
54.3%
10,000 → 7,358
最长水下期
1112
1112 天 · 占全期 96%
跑赢基准的设置
15 / 16
在测试的 16 组参数中
胜率
38%
95% 置信区间 29%–47% · n=114
这里的爆仓概率 0% 是测试条件的性质,不是安全评级。 这些运行是没有借贷的现货多头,没有追加保证金,也没有任何机制能强行平掉仓位。账户不会归零 — 而是抱着资产被套住。这个页面上真正承担风险的数字是投入资金(11×)和最大回撤(54.3%)。同样的规则放到保证金交易上就是另一种测量,这个数值不会停在零。
日线
账户净值买入持有虚线 = 初始资金

成交 229 笔。 信号在收盘判定,于下一根开盘成交。

周期

上面的一切都使用日线那一行。以下是同样的规则、同样的参数,只改变K线周期的结果。

周期收益率买入持有对比基准是否跑赢交易
4H -28%524% -552% 712
1D ← 822%530% +292% 114
1W 1750%524% +1227% 12

结果分布

一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 95 次的结果。

最差p10p25中位数p75p90最好亏损起点
-36.4%-17.9%-8.0% 19.7%49.8% 94.3%293.6%33%

它能扛住自己的参数吗

上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合,中位数 821.6%,最好 1683.5%,最差 413.0%。其中 15 组跑赢了买入持有。

参数网格

把 MACD 交叉 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。

fast 8fast 12fast 16fast 20
slow 21627%688%918%1379%
slow 26413%822%1683%1418%
slow 34614%1052%1187%927%
slow 50718%1061%729%671%

悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。

逐年

年份201820192020202120222023202420252026
收益率-15%36%241%-12%-36%29%59%-11%14%
最大回撤46%41%21%44%37%16%15%22%13%
交易11116121311111310
最近平仓交易 已平仓 114 笔 — 显示最近 40 笔
入场入场价 离场离场价持有 投入盈亏 (USDT)收益率
2026-09-04 81,311.01 2026-09-05 79,620.94 1 根 94,547.33 -2,150.16 -2.3%
2026-08-19 64,757.78 2026-09-03 77,301.34 15 根 79,363.86 +15,183.46 +19.1%
2026-08-08 64,955.66 2026-08-12 63,568.21 4 根 81,258.43 -1,894.56 -2.3%
2026-07-02 60,054.01 2026-07-28 63,723.98 26 根 76,731.93 +4,526.5 +5.9%
2026-06-30 60,290.33 2026-07-01 58,595.4 1 根 79,109.54 -2,377.61 -3.0%
2026-06-14 64,490.24 2026-06-28 59,999 14 根 85,201.54 -6,092 -7.1%
2026-05-05 79,900.94 2026-05-13 80,464.22 8 根 84,774.48 +427.06 +0.5%
2026-04-07 68,888.09 2026-04-29 76,304.61 22 根 76,687.94 +8,086.54 +10.5%
2026-03-26 71,372.2 2026-03-27 68,785.9 1 根 79,730.65 -3,042.71 -3.8%
2026-02-16 68,867.01 2026-03-23 67,825.07 35 根 81,117.56 -1,386.9 -1.7%
2025-12-21 88,405.09 2026-01-21 88,383.45 31 根 81,299.86 -182.3 -0.2%
2025-11-28 91,379.61 2025-12-18 86,200.11 20 根 86,357.46 -5,057.6 -5.9%
2025-10-27 114,616.69 2025-11-04 106,529.76 8 根 93,099.07 -6,741.62 -7.2%
2025-10-02 118,654.29 2025-10-11 112,718.1 9 根 98,198.24 -5,099.17 -5.2%
2025-09-07 110,243.07 2025-09-24 111,942.8 17 根 96,900.82 +1,297.42 +1.3%
2025-08-12 118,745.34 2025-08-18 117,346.31 6 根 98,252.41 -1,351.59 -1.4%
2025-07-23 120,014.41 2025-07-24 118,696.62 1 根 99,542.1 -1,289.7 -1.3%
2025-06-27 107,000.53 2025-07-22 117,321.67 25 根 90,966.84 +8,575.26 +9.4%
2025-06-11 110,329.53 2025-06-13 105,618.9 2 根 95,214.22 -4,247.38 -4.5%
2025-05-22 109,698.81 2025-05-25 107,708.02 3 根 97,168.23 -1,954.01 -2.0%
2025-05-19 106,507.5 2025-05-20 105,520.94 1 根 98,273.04 -1,104.81 -1.1%
2025-04-12 83,465.54 2025-05-18 103,075.09 36 根 79,736.37 +18,536.66 +23.3%
2025-03-16 84,380.61 2025-04-07 78,390.79 22 根 86,000.84 -6,264.47 -7.3%
2025-03-07 89,976.85 2025-03-09 86,179.35 2 根 89,970.24 -3,969.39 -4.4%
2025-02-21 98,354.16 2025-02-25 91,507.1 4 根 96,895.9 -6,925.66 -7.1%
2025-01-16 100,547.6 2025-01-29 101,284.85 13 根 96,383.16 +512.73 +0.5%
2025-01-06 98,412.79 2025-01-10 92,506.21 4 根 102,742.57 -6,359.4 -6.2%
2024-12-17 106,111.68 2024-12-19 100,153.91 2 根 109,072.25 -6,329.69 -5.8%
2024-11-07 75,609.78 2024-11-27 91,919.18 20 根 89,898.97 +19,173.29 +21.3%
2024-10-29 69,997.19 2024-11-04 68,741.6 6 根 91,724.27 -1,825.3 -2.0%
2024-10-15 66,117.04 2024-10-27 67,059.21 12 根 90,616.61 +1,107.66 +1.2%
2024-09-13 58,161.38 2024-10-02 60,774.52 19 根 86,893.95 +3,722.66 +4.3%
2024-08-20 59,468.22 2024-08-31 59,094.43 11 根 87,618.65 -724.69 -0.8%
2024-07-13 57,918.03 2024-08-01 64,595.7 19 根 78,718.24 +8,900.41 +11.3%
2024-06-06 71,143.55 2024-06-09 69,275.8 3 根 81,002.41 -2,284.17 -2.8%
2024-05-13 61,514.74 2024-05-31 68,317.99 18 根 73,082.03 +7,920.37 +10.8%
2024-05-06 64,044.01 2024-05-12 60,795.58 6 根 77,141.08 -4,059.05 -5.3%
2024-02-28 57,065.87 2024-03-17 65,267.99 18 根 67,581.92 +9,559.16 +14.1%
2024-01-30 43,324.36 2024-02-24 50,718.78 25 根 57,844.55 +9,737.36 +16.8%
2024-01-09 46,974.52 2024-01-13 42,761.35 4 根 63,671.05 -5,826.49 -9.2%

价格为含滑点的成交价;投入是含手续费后实际投入该笔交易的金额。

假设

区间2018-01-01 → 2026-09-23
参数{"fast":12,"slow":26,"signal":9}
滚动测试365 根 × 95 个起始日期
输入哈希b272139f0a3ce866

其他策略

买入持有马丁格尔网格定额定投 (DCA)均线交叉指数均线交叉RSI 均值回归布林带反转唐奇安突破超级趋势随机指标交叉抛物线 SAR