이동평균 교차

골든크로스에 들어가고 데드크로스에 나온다. 누구나 들어본 그 전략.

이 전략은 무엇인가

참고 — 글로우위키: Moving Average Crossover
아래 정의와 공식은 그 문서를 따릅니다. 그 문서는 자신의 한계를 이렇게 적어두고 있습니다:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
이 페이지가 답하는 것이 바로 그 질문입니다.

참고 문서의 주의사항: The reference states the crossover does not predict future direction, and cites a named source concluding that the death cross is not a reliable indicator of future market declines. It also defines golden and death crosses strictly as the 50-day and 200-day simple moving averages crossing. Neither configuration on this site is that pair, so neither is a golden cross under that definition.

공식

Simple moving average

SMAₙ(t) = (1/n) · Σ Cₜ₋ᵢ

Simple mean of the last n closes

Entry / exit

fast > slow → long ; fast < slow → flat

Signal on close, fill on the next open

확인된 사실

A simple moving average is the plain average of closing prices over the chosen window. [1, 2]

이 항목들은 한 줄기 출처에만 근거합니다. Glowwiki 참조 문서가 여기 인용된 것과 같은 백과사전을 출처로 삼으므로, 도메인이 둘이어도 독립된 두 서술이 아닙니다. 아래 항목 중 별도로 근거를 갖춘 두 번째 출처와 대조된 것은 없습니다. 출처가 이것을 발견이 아니라 정의로 서술하기 때문에 확인된 사실로 실은 것이지, 교차검증이 됐기 때문이 아닙니다.

통용되는 해석

Crossovers of a faster and a slower average are conventionally read as entry and exit points; whether that produces profit is outside the scope of the reference article. [1]
The reference states the crossover does not predict future direction — it shows trends that have already formed. [1, 3]
It further cites a named analysis concluding that the death cross is not a reliable indicator of future market declines. This is the best known signal in the family, and the standard reference denies it. [1, 3]
Golden and death crosses are defined strictly as the 50-day and 200-day simple moving averages crossing. The settings on this page are not that pair, so calling either a golden cross would be wrong. [1, 3]
The usefulness of technical analysis as a whole is contested by the efficient-market hypothesis. The reference article states the dispute without ruling on it — and neither does this page. What is below is one measurement, not a verdict. [1, 2]

통용되는 해석으로 적은 것이며 확인된 사실이 아닙니다.

당신 차트와 숫자가 다를 수 있는 이유 골든크로스는 50일 단순이동평균이 200일선을 교차하는 것으로 정의됩니다. 이 페이지는 20/60 단순이동평균을, EMA 페이지는 12/26 지수이동평균을 씁니다. 둘 다 그 정의의 골든크로스가 아니며, 골든크로스를 시험한 것으로 읽어서는 안 됩니다. 참조 문서는 또 이름을 댄 분석을 인용해 데드크로스가 향후 하락의 신뢰할 만한 지표가 아니라고 적습니다 — 이 계열에서 가장 유명한 신호를, 그 표준 출처가 부인하는 것입니다.

출처

Moving Average Crossover — Glowwiki (en)
Technical analysis — Wikipedia (en)
Moving average crossover — Wikipedia (en)

짧은 답

시험한 3개 시장 중 2곳에서 그냥 사두기를 이겼습니다.

ETH/USDT +1060% · Gold (PAXG) -48%. 한 시장에서 이기고 다른 시장에서 지는 규칙은 우위를 찾은 것이 아니라 오르는 자산을 찾은 것입니다. 각 수치는 오직 같은 시장을 같은 기간 그냥 들고 있었을 때와만 비교됩니다.

시장	수익률	그냥 사두기	기준 대비	이겼나	최대낙폭	수중기간	격자 승률
BTC/USDT	1371%	530%	+841%	예	51%	817d	93%
ETH/USDT	1336%	276%	+1060%	예	69%	1527d	100%
Gold (PAXG)	71%	119%	-48%	아니오	20%	1346d	20%

이 페이지의 모든 수치는 따로 표시가 없으면 일봉 기준입니다.

근거

아래는 전부 같은 규칙을 실제 가격 이력에 돌린 것입니다. 시장을 고르면 그 시장의 체결·자산곡선·파라미터 격자가 나옵니다.

일봉BTC/USDT · 3188봉 · 2018-01-01 → 2026-09-23

총 수익률

1370.7%

10,000 → 147,068

그냥 사두기 대비

+840.8%

같은 기간 기준 529.9%

최대 낙폭

51.4%

10,000 → 5,173

최장 수중기간

817

817일 · 전 기간의 93%

기준을 이긴 설정

14 / 15

시험한 파라미터 15개 중

승률

42%

95% 신뢰구간 26%–59% · n=31

이 페이지의 승률은 읽을 수 있는 숫자가 아닙니다. 청산 거래 31건에서 95% 신뢰구간이 26%–59% 입니다. 동전던지기를 걸치므로 대표값 42% 는 이 표본 크기에서 우연과 구분되지 않습니다. 빼는 것이 더 나쁘기 때문에 싣는 것이지, 결론을 뒷받침해서가 아닙니다.

여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(14×)과 최대 낙폭(51.4%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.

일봉

계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 63건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

타임프레임

위의 모든 것은 일봉 줄을 쓴 것입니다. 아래는 같은 규칙·같은 파라미터를 봉 크기만 바꿔 돌린 결과입니다.

타임프레임	수익률	그냥 사두기	기준 대비	이겼나	거래
4H	299%	524%	-225%	아니오	186
1D ←	1371%	530%	+841%	예	31
1W	594%	524%	+70%	예	3

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 95번 돌린 것입니다.

최악	p10	p25	중앙값	p75	p90	최고	손실 시작점
-44.7%	-22.4%	-6.9%	9.6%	64.6%	168.1%	466.1%	34%

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 15개, 중앙값 929.8%, 최고 3192.0%, 최악 529.7%. 그중 14개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

파라미터 격자

이동평균 교차 를 전 구간에 걸쳐 자체 파라미터 범위로 돌린 것입니다. 같은 규칙이 고른 숫자에 따라서만 이익에서 손실로 뒤집힙니다 — 대표 수익률 하나가 그 자체로는 의미가 없는 이유입니다.

	fast 5	fast 10	fast 20	fast 50
slow 50	1404%	1180%	639%	·
slow 100	3192%	951%	868%	580%
slow 150	2830%	930%	839%	530%
slow 200	977%	1108%	671%	691%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
수익률	-45%	-21%	190%	9%	-34%	44%	13%	12%	25%
최대낙폭	49%	26%	18%	24%	44%	19%	30%	18%	22%
거래	4	2	2	2	4	2	2	2	2

최근 청산 거래 청산된 거래 31건 — 최근 31건 표시

진입	진입가	청산	청산가	보유	투입	손익 (USDT)	수익률
2026-04-11	72,999.19	2026-06-03	66,727.46	53봉	122,037.43	-10,707.74	-8.8%
2026-03-30	66,043.94	2026-04-07	68,819.23	8봉	117,350.44	+4,686.98	+4.0%
2026-01-13	91,341.85	2026-02-02	76,929.74	20봉	139,613.97	-22,263.53	-16.0%
2025-09-30	114,369.13	2025-10-26	111,590.45	26봉	143,376.92	-3,762.95	-2.6%
2025-04-26	94,686	2025-08-31	108,761.92	127봉	125,071.03	+18,305.89	+14.6%
2025-01-21	102,311.13	2025-02-18	95,732.12	28봉	133,933.91	-8,862.87	-6.6%
2024-09-27	65,206.58	2025-01-10	92,506.21	105봉	94,597.49	+39,336.41	+41.6%
2024-07-30	66,818.07	2024-08-13	59,316.97	14봉	106,773.44	-12,175.94	-11.4%
2024-05-28	69,471.15	2024-06-28	61,675.61	31봉	120,509.94	-13,736.5	-11.4%
2024-02-12	48,324.15	2024-04-26	64,466.08	74봉	90,515.8	+29,994.13	+33.1%
2023-10-07	27,945.07	2024-01-29	42,010.03	114봉	60,331.63	+30,184.17	+50.0%
2023-06-28	30,707.79	2023-08-11	29,441.03	44봉	63,053.49	-2,721.86	-4.3%
2023-03-19	26,920.94	2023-05-15	26,904.15	57봉	63,219.16	-165.67	-0.3%
2023-01-11	17,449.36	2023-03-14	24,100.21	62봉	45,864.42	+17,354.74	+37.8%
2022-11-02	20,493.05	2022-11-15	16,609.41	13봉	56,701.81	-10,837.39	-19.1%
2022-08-04	22,828.32	2022-09-01	20,038.42	28봉	64,725.59	-8,023.78	-12.4%
2022-03-25	44,013.46	2022-04-24	39,421.89	30봉	72,409.02	-7,683.43	-10.6%
2022-03-17	41,134.57	2022-03-24	42,861.32	7봉	69,631	+2,778.02	+4.0%
2021-10-12	57,500.09	2021-12-01	56,922.08	50봉	70,478.87	-847.87	-1.2%
2021-08-03	39,166.43	2021-09-27	43,139.32	55봉	64,116.27	+6,362.6	+9.9%
2020-10-18	11,365.99	2021-05-03	56,549.92	197봉	12,912.55	+51,203.72	+396.5%
2020-07-28	11,035.47	2020-09-13	10,435.45	47봉	13,682.35	-769.79	-5.6%
2020-04-26	7,542.8	2020-07-01	9,133.51	66봉	11,322.02	+2,360.32	+20.8%
2020-01-13	8,189.06	2020-03-09	8,030.74	56봉	11,568.34	-246.32	-2.1%
2019-11-10	8,813.58	2019-11-25	6,896.78	15봉	14,813.1	-3,244.76	-21.9%
2019-08-18	10,221.16	2019-08-27	10,368.41	9봉	14,631.95	+181.15	+1.2%
2019-02-23	3,963.98	2019-08-03	10,518.49	161봉	5,525.21	+9,106.74	+164.8%
2018-11-03	6,436.02	2018-11-06	6,465.76	3봉	5,510.81	+14.4	+0.3%
2018-10-08	6,618.57	2018-10-13	6,294.85	5봉	5,805.81	-295	-5.1%
2018-07-25	8,401.44	2018-08-19	6,384.77	25봉	7,654.91	-1,849.1	-24.2%
2018-05-01	9,250.63	2018-05-29	7,095.45	28봉	10,000	-2,345.09	-23.4%

가격은 슬리피지가 반영된 체결가이고, 투입은 수수료를 포함해 그 거래에 실제로 들어간 금액입니다.

가정

구간	2018-01-01 → 2026-09-23
파라미터	{"fast":20,"slow":60}
롤링 시험	365봉 × 시작 시점 95개
입력 해시	dfc530896beca60e

일봉ETH/USDT · 3188봉 · 2018-01-01 → 2026-09-23

총 수익률

1336.2%

10,000 → 143,621

그냥 사두기 대비

+1060.5%

같은 기간 기준 275.8%

최대 낙폭

69.3%

10,000 → 4,069

최장 수중기간

1527

1527일 · 전 기간의 94%

기준을 이긴 설정

15 / 15

시험한 파라미터 15개 중

승률

58%

95% 신뢰구간 39%–76% · n=24

이 페이지의 승률은 읽을 수 있는 숫자가 아닙니다. 청산 거래 24건에서 95% 신뢰구간이 39%–76% 입니다. 동전던지기를 걸치므로 대표값 58% 는 이 표본 크기에서 우연과 구분되지 않습니다. 빼는 것이 더 나쁘기 때문에 싣는 것이지, 결론을 뒷받침해서가 아닙니다.

여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(12×)과 최대 낙폭(69.3%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.

일봉

계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 49건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

타임프레임

위의 모든 것은 일봉 줄을 쓴 것입니다. 아래는 같은 규칙·같은 파라미터를 봉 크기만 바꿔 돌린 결과입니다.

타임프레임	수익률	그냥 사두기	기준 대비	이겼나	거래
4H	437%	271%	+165%	예	184
1D ←	1336%	276%	+1060%	예	24
1W	80%	271%	-191%	아니오	6

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 95번 돌린 것입니다.

최악	p10	p25	중앙값	p75	p90	최고	손실 시작점
-46.4%	-30.6%	-16.0%	8.9%	41.5%	84.2%	833.3%	36%

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 15개, 중앙값 1588.0%, 최고 2857.5%, 최악 455.7%. 그중 15개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

파라미터 격자

	fast 5	fast 10	fast 20	fast 50
slow 50	2858%	2380%	1616%	·
slow 100	2036%	1426%	1185%	456%
slow 150	2408%	2429%	2113%	975%
slow 200	1588%	1580%	892%	674%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
수익률	-15%	-25%	254%	8%	-42%	23%	8%	55%	52%
최대낙폭	38%	26%	30%	31%	48%	19%	23%	21%	16%
거래	1	1	1	2	3	2	2	2	1

최근 청산 거래 청산된 거래 24건 — 최근 24건 표시

진입	진입가	청산	청산가	보유	투입	손익 (USDT)	수익률
2026-03-29	1,995.74	2026-05-25	2,098.81	57봉	94,632.32	+4,688.58	+5.0%
2026-01-11	3,088.26	2026-02-01	2,450.73	21봉	119,488.53	-24,856.21	-20.8%
2025-07-13	2,944.76	2025-10-03	4,482.11	82봉	78,661.58	+40,826.95	+51.9%
2025-05-10	2,346.21	2025-07-02	2,403.81	53봉	76,930.56	+1,731.02	+2.3%
2024-10-22	2,668.04	2025-01-06	3,634.18	76봉	56,591.83	+20,338.74	+35.9%
2024-10-07	2,441.24	2024-10-14	2,467.69	7봉	56,097.43	+494.4	+0.9%
2024-05-27	3,828.38	2024-07-04	3,293.84	38봉	65,331.73	-9,234.3	-14.1%
2024-02-13	2,661.32	2024-04-16	3,100.45	63봉	56,190.81	+9,140.93	+16.3%
2023-10-28	1,780.3	2024-02-07	2,371.44	102봉	42,268.24	+13,922.57	+32.9%
2023-07-05	1,937.16	2023-08-11	1,851.54	37봉	44,311.23	-2,042.99	-4.6%
2023-03-22	1,802.13	2023-05-16	1,815.3	55봉	44,077.79	+233.44	+0.5%
2023-01-10	1,321.06	2023-03-12	1,471.19	61봉	39,658.94	+4,418.85	+11.1%
2022-11-04	1,531.78	2022-11-21	1,141.64	17봉	53,318.27	-13,659.33	-25.6%
2022-07-29	1,725.38	2022-09-08	1,629.19	41봉	56,579.56	-3,261.29	-5.8%
2022-03-28	3,297.3	2022-05-01	2,725.31	34봉	68,591.6	-12,012.04	-17.5%
2021-10-16	3,870.31	2021-12-12	4,087.64	57봉	65,074.91	+3,516.68	+5.4%
2021-08-05	2,725.91	2021-09-29	2,803.75	55봉	63,395.03	+1,679.89	+2.6%
2020-10-24	409.39	2021-06-04	2,855.82	223봉	9,106.15	+54,288.87	+596.2%
2020-04-25	187.69	2020-09-21	370.85	149봉	4,617.96	+4,488.19	+97.2%
2020-01-18	170	2020-03-15	122.48	57봉	6,422.72	-1,804.77	-28.1%
2019-11-13	187.18	2019-11-25	139.92	12봉	8,609.46	-2,186.73	-25.4%
2019-02-24	157.83	2019-07-20	220.73	146봉	6,168.37	+2,441.09	+39.6%
2019-01-08	149.36	2019-01-31	108.24	23봉	8,529.34	-2,360.97	-27.7%
2018-04-30	691.2	2018-06-05	590.72	36봉	10,000	-1,470.66	-14.7%

가격은 슬리피지가 반영된 체결가이고, 투입은 수수료를 포함해 그 거래에 실제로 들어간 금액입니다.

가정

구간	2018-01-01 → 2026-09-23
파라미터	{"fast":20,"slow":60}
롤링 시험	365봉 × 시작 시점 95개
입력 해시	971bd9aa6546d5ab

일봉Gold (PAXG) · 2214봉 · 2020-09-01 → 2026-09-23

총 수익률

70.9%

10,000 → 17,089

그냥 사두기 대비

-47.7%

같은 기간 기준 118.6%

최대 낙폭

20.0%

10,000 → 8,474

최장 수중기간

1346

1346일 · 전 기간의 93%

기준을 이긴 설정

3 / 15

시험한 파라미터 15개 중

승률

41%

95% 신뢰구간 22%–64% · n=17

이 페이지의 승률은 읽을 수 있는 숫자가 아닙니다. 청산 거래 17건에서 95% 신뢰구간이 22%–64% 입니다. 동전던지기를 걸치므로 대표값 41% 는 이 표본 크기에서 우연과 구분되지 않습니다. 빼는 것이 더 나쁘기 때문에 싣는 것이지, 결론을 뒷받침해서가 아닙니다.

여기서 파산 확률 0% 는 안전 등급이 아니라 시험 조건의 성질입니다. 이 실행들은 빌린 돈 없는 현물 롱 온리라 마진콜이 없고 포지션을 강제로 닫을 수단도 없습니다. 계좌가 날아가는 것이 아니라 자산을 든 채 묶입니다. 이 페이지에서 위험을 지고 있는 숫자는 투입 자본(2×)과 최대 낙폭(20.0%)입니다. 같은 규칙을 증거금에서 돌리면 다른 측정이 되고, 이 값은 0에 머물지 않습니다.

일봉

계좌 평가액그냥 사두기점선 = 시드 자본

체결 35건. 신호는 종가에서 판정하고 다음 봉 시가에 체결합니다.

타임프레임

위의 모든 것은 일봉 줄을 쓴 것입니다. 아래는 같은 규칙·같은 파라미터를 봉 크기만 바꿔 돌린 결과입니다.

타임프레임	수익률	그냥 사두기	기준 대비	이겼나	거래
4H	44%	119%	-75%	아니오	112
1D ←	71%	119%	-48%	아니오	17
1W	94%	123%	-29%	아니오	1

결과 분포

수익률 하나는 시작 시점 하나를 고른 결과일 뿐입니다. 아래는 같은 규칙을 시작 시점만 30일씩 옮겨가며 62번 돌린 것입니다.

최악	p10	p25	중앙값	p75	p90	최고	손실 시작점
-11.1%	-5.2%	-2.5%	1.2%	20.4%	32.5%	49.9%	44%

자기 파라미터를 견디는가

위의 대표 숫자는 파라미터 설정 하나를 쓴 것입니다. 시험한 전부는 이렇습니다 — 조합 15개, 중앙값 96.1%, 최고 132.5%, 최악 46.8%. 그중 3개가 그냥 사두기를 이겼습니다.

파라미터 격자

	fast 5	fast 10	fast 20	fast 50
slow 50	68%	61%	47%	·
slow 100	82%	86%	90%	91%
slow 150	120%	102%	106%	131%
slow 200	96%	102%	100%	133%

칸에 마우스를 올리면 거래 수와 낙폭이 나옵니다. “·” 는 불가능한 조합(빠른 선 ≥ 느린 선)입니다.

연도별

연도	2021	2022	2023	2024	2025	2026
수익률	-5%	-7%	-1%	18%	28%	-0%
최대낙폭	13%	12%	11%	8%	11%	8%
거래	3	2	2	2	1	0

최근 청산 거래 청산된 거래 17건 — 최근 17건 표시

진입	진입가	청산	청산가	보유	투입	손익 (USDT)	수익률
2025-08-15	3,331.33	2026-03-22	4,501.05	219봉	12,733.85	+4,436.79	+34.8%
2025-08-08	3,395.16	2025-08-12	3,344.04	4봉	12,954.39	-220.54	-1.7%
2025-01-09	2,667.33	2025-07-11	3,320.59	183봉	10,426.72	+2,527.67	+24.2%
2024-07-16	2,404.2	2024-11-18	2,578.71	125봉	9,740.58	+686.14	+7.0%
2024-03-06	2,090.04	2024-06-10	2,310.84	96봉	8,827.51	+913.07	+10.3%
2023-10-24	1,956.98	2024-01-23	2,001	91봉	8,650.59	+176.92	+2.1%
2023-07-27	1,956.98	2023-08-20	1,873.06	24봉	9,056.24	-405.65	-4.5%
2023-03-19	1,962.98	2023-05-27	1,961.02	69봉	9,083.45	-27.21	-0.3%
2022-11-12	1,780.89	2023-02-18	1,815.09	98봉	8,930.13	+153.32	+1.7%
2022-08-16	1,775.89	2022-09-02	1,689.16	17봉	9,407.46	-477.33	-5.1%
2022-04-18	1,988.99	2022-04-30	1,905.05	12봉	9,841.67	-434.21	-4.4%
2022-01-05	1,818.91	2022-04-16	1,979.01	101봉	9,063.59	+778.08	+8.6%
2021-10-29	1,802.9	2021-12-08	1,788.11	40봉	9,156.88	-93.29	-1.0%
2021-09-04	1,830.91	2021-09-22	1,782.11	18봉	9,426.5	-269.61	-2.9%
2021-04-19	1,801.3	2021-06-23	1,779.48	65봉	9,561.19	-134.69	-1.4%
2020-12-28	1,933.64	2021-01-26	1,860.12	29봉	9,958.97	-397.78	-4.0%
2020-11-19	1,882.66	2020-11-23	1,878.69	4봉	10,000	-41.03	-0.4%

가격은 슬리피지가 반영된 체결가이고, 투입은 수수료를 포함해 그 거래에 실제로 들어간 금액입니다.

가정

구간	2020-09-01 → 2026-09-23
파라미터	{"fast":20,"slow":60}
롤링 시험	365봉 × 시작 시점 62개
입력 해시	aa55023f450b70ac

다른 전략

매수 후 보유 마틴게일 그리드 분할매수 (DCA)지수이동평균 교차 RSI 평균회귀 MACD 교차 볼린저 반전 돈치안 돌파 슈퍼트렌드 스토캐스틱 교차 파라볼릭 SAR