STEADYTRADE
戦略バックテスト · 過去区間のシミュレーション、投資助言ではありません

ボリンジャー反転

下限バンドで買い、中心線で売る。レンジ取引で、テールリスクが醜い。

この戦略とは

参照 — Glowwiki: Bollinger Bands
以下の定義と数式はその記事に従います。その記事は自らの限界をこう明記しています:
“Whether this produces profit is not addressed in that article.”
このページが答えるのは、まさにその問いです。

参照記事からの注記: The reference carries two mutually contradictory readings of the same line — buy a touch of the lower band (mean reversion) and buy a break above the upper band (breakout) — and does not choose between them. This page implements the mean-reversion reading. It also cites Lento et al. (2007), covering ten years from 1995 across several markets, which found no evidence of consistent performance over buy and hold.

数式

Bands
basis = SMAₙ ; upper/lower = basis ± k·σₙ
Defaults are n = 20 and k = 2
Standard deviation
σ = √( Σ(xᵢ − x̄)² / n )
Divisor is n — the population form. Not n − 1.

確認された事実

これらは単一の出典系統にのみ依拠しています。 Glowwikiの参照記事は、ここで引用しているのと同じ百科事典を出典としているため、ドメインが二つでも独立した二つの記述にはなりません。以下の項目のうち、別個に根拠を持つ第二の出典と照合されたものはありません。出典がこれを発見ではなく定義として記しているため確認された事実として載せているのであって、交差検証されたからではありません。

通用する解釈

通用する解釈として記したものであり、確認された事実ではありません。

あなたのチャートと数値が合わない理由 このサイトは標準偏差の計算で n で割ります。原定義がそう規定しているためです。一部のチャートプラットフォームは代わりに n − 1 で割ります。20期間の窓では、その違いだけでバンドがここでは約2.6%狭くなります — 下限バンドへのタッチがいつ成立するかが変わり、したがって下の取引そのものが変わります。

出典

  1. 기술적 분석 — Glowwiki (ko)
  2. Technical analysis — Wikipedia (en)
  3. Bollinger Bands — Wikipedia (en)

短い答え

試した3件の市場のどこでも買って持つだけに勝てませんでした。

Gold (PAXG) -123% · BTC/USDT -575%. ある市場で勝ち別の市場で負けるルールは、優位性ではなく上昇する資産を見つけたのです。各数値は同じ市場を同じ期間持ち続けた場合とのみ比較されます。

市場収益率買って持つだけ基準との差上回ったか最大DD水面下格子勝率
BTC/USDT -46% 530% -575% いいえ 71% 3118d 0%
ETH/USDT -53% 276% -329% いいえ 80% 3141d 0%
Gold (PAXG) -4% 119% -123% いいえ 17% 2039d 0%

このページの数値は、別途表示がない限りすべて日足によるものです。

根拠

以下はすべて、同じルールを実際の価格履歴で走らせたものです。市場を選ぶと、その市場の約定・資産曲線・パラメータ格子が出ます。

日足BTC/USDT · 3188本 · 2018-01-01 → 2026-09-23
総収益率
-45.6%
10,000 → 5,443
買って持つだけとの差
-575.5%
同じ期間で 529.9%
最大ドローダウン
71.1%
10,000 → 3,327
最長の水面下期間
3118
3118日 · 全期間の99%
基準を上回った設定
0 / 16
試したパラメータ16件のうち
勝率
63%
95%信頼区間 49%–75% · n=51
このページの勝率は読み取れる数字ではありません。 決済51件で95%信頼区間は49%–75%です。コイン投げをまたぐため、代表値63%はこの標本サイズでは偶然と区別できません。外すほうが悪いから載せているのであって、結論を支えるからではありません。
ここでの破産確率0%は安全性の評価ではなく、試験条件の性質です。 これらの実行は借入のない現物ロングのみで、追証もポジションを強制的に閉じる仕組みもありません。口座が消えるのではなく、資産を抱えたまま動けなくなります。このページでリスクを負っている数字は投入資金(1×)と最大ドローダウン(71.1%)です。同じルールを証拠金取引で走らせれば別の測定になり、この値は0のままではありません。
日足
口座評価額買って持つだけ破線 = 初期資金

約定102件。 シグナルは終値で判定し、次の足の始値で約定します。

時間足

上のすべては日足の行を使っています。以下は同じルール・同じパラメータで足の大きさだけを変えた結果です。

時間足収益率買って持つだけ基準との差上回ったか取引
4H -90%524% -614% いいえ179
1D ← -46%530% -575% いいえ51
1W 70%524% -454% いいえ7

結果の分布

収益率ひとつは、選ばれた開始時点ひとつの結果にすぎません。以下は同じルールを開始時点だけ30日ずつずらして95回走らせたものです。

最悪p10p25中央値p75p90最良損失開始点
-44.3%-34.7%-25.3% 3.5%15.7% 32.1%53.3%47%

自分のパラメータに耐えるか

上の代表値はパラメータ設定ひとつによるものです。試した全部はこうです — 組み合わせ16件、中央値-17.3%、最良31.4%、最悪-45.6%。うち0件が買って持つだけを上回りました。

ひとつの設定でしか機能しない戦略は、機能したのではなく当てはめられたのです。

パラメータ格子

ボリンジャー反転を全区間にわたり、その戦略自身のパラメータ範囲で走らせたものです。同じルールが、選んだ数字だけで利益から損失へ反転します — 代表収益率ひとつがそれだけでは意味を持たない理由です。

length 10length 20length 30length 50
mult 1.5-22%-33%-30%-31%
mult 2-36%-46%-8%-2%
mult 2.516%31%27%-17%
mult 30%26%-14%-27%

セルにカーソルを合わせると取引数とドローダウンが出ます。「·」は成立しない組み合わせ(短期 ≥ 長期)です。

年別

201820192020202120222023202420252026
収益率-42%11%-21%18%-28%44%16%16%-23%
最大DD55%24%49%26%45%10%20%20%30%
取引763666593
直近の決済取引 決済済み51件 — 直近40件を表示
入場入場価 決済決済価保有 投入損益 (USDT)収益率
2026-06-26 59,824.54 2026-07-04 62,551.97 8本 5,215.89 +226.9 +4.3%
2026-05-23 75,577.27 2026-06-21 64,265.86 29本 6,146.22 -930.33 -15.1%
2026-02-01 78,780.47 2026-03-03 68,795.64 30本 7,052.35 -906.14 -12.8%
2025-12-16 86,475.3 2025-12-31 88,441.26 15本 6,909.39 +142.96 +2.1%
2025-11-05 101,547.98 2025-12-03 91,232.24 28本 7,706.04 -796.65 -10.3%
2025-09-26 109,048.99 2025-09-30 114,254.81 4本 7,369.65 +336.39 +4.6%
2025-08-26 110,167.04 2025-09-09 112,009.2 14本 7,262.96 +106.69 +1.5%
2025-08-01 115,821.95 2025-08-08 117,413.28 7本 7,178.87 +84.09 +1.2%
2025-06-06 101,559.44 2025-06-10 110,207.89 4本 6,628.76 +550.11 +8.3%
2025-04-07 78,469.21 2025-04-12 83,382.12 5本 6,250.68 +378.08 +6.0%
2025-02-25 91,598.66 2025-03-03 94,222.86 6本 6,088.75 +161.92 +2.7%
2025-02-05 97,812.02 2025-02-21 98,255.86 16本 6,073.39 +15.37 +0.3%
2024-09-07 53,989.95 2024-09-14 60,467.74 7本 5,433.61 +639.77 +11.8%
2024-08-03 61,529.09 2024-08-22 61,125.45 19本 5,480.44 -46.83 -0.9%
2024-06-15 66,077.01 2024-07-15 60,767.51 30本 5,971.22 -490.78 -8.2%
2024-05-02 58,394.15 2024-05-05 63,860.08 3本 5,471.06 +500.16 +9.1%
2024-04-14 63,956.48 2024-04-23 66,785.91 9本 5,249.77 +221.3 +4.2%
2023-08-17 28,744.88 2023-08-30 27,702.48 13本 5,458.21 -208.44 -3.8%
2023-07-25 29,191.09 2023-08-09 29,755.52 15本 5,365.39 +92.82 +1.7%
2023-06-15 25,141.16 2023-06-20 26,830.93 5本 5,037.56 +327.84 +6.5%
2023-06-06 25,741.06 2023-06-07 27,216.45 1本 4,774.01 +263.54 +5.5%
2023-03-10 20,372.39 2023-03-14 24,100.21 4本 4,043.65 +730.37 +18.1%
2023-02-10 21,808.73 2023-02-16 24,310.71 6本 3,634.75 +408.9 +11.3%
2022-11-09 18,554.65 2022-12-01 17,156.95 22本 3,938.73 -303.98 -7.7%
2022-08-20 20,844.81 2022-09-10 21,350.94 21本 3,853.06 +85.67 +2.2%
2022-06-13 26,587.82 2022-07-07 20,554.23 24本 4,994.08 -1,141.02 -22.9%
2022-05-06 36,571.25 2022-05-31 31,718.36 25本 5,769.7 -775.62 -13.4%
2022-04-12 39,550.22 2022-05-05 39,670.15 23本 5,763.77 +5.93 +0.1%
2022-01-06 43,472.87 2022-02-05 41,550.91 30本 6,042.45 -278.68 -4.6%
2021-11-19 56,920.07 2021-12-24 50,813.4 35本 6,782.17 -739.72 -10.9%
2021-09-22 40,754.46 2021-10-02 48,117.53 10本 5,755.84 +1,026.33 +17.8%
2021-07-17 31,399.55 2021-07-24 33,617.28 7本 5,386.89 +368.95 +6.9%
2021-06-22 31,629.93 2021-06-30 35,893.76 8本 4,756.48 +630.41 +13.3%
2021-05-16 46,786.37 2021-06-04 39,227.16 19本 5,684.43 -927.95 -16.3%
2021-04-23 51,716.8 2021-05-01 57,668.4 8本 5,107.98 +576.45 +11.3%
2020-09-04 10,143.36 2020-09-16 10,779.84 12本 4,816.01 +291.97 +6.1%
2020-08-26 11,324.08 2020-08-31 11,705.31 5本 4,668.49 +147.53 +3.2%
2020-02-26 9,321.14 2020-03-25 6,741.32 28本 6,467.98 -1,799.5 -27.8%
2019-12-17 6,894.89 2019-12-23 7,496.96 6本 5,960.45 +507.53 +8.5%
2019-11-16 8,475.86 2019-12-08 7,483.57 22本 6,764.3 -803.85 -11.9%

価格はスリッページ込みの約定価格、投入は手数料を含めてその取引に実際に入った金額です。

前提

区間2018-01-01 → 2026-09-23
パラメータ{"length":20,"mult":2}
ローリング試験365本 × 開始時点95件
入力ハッシュb5ed9e20a715a0ef

他の戦略

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