STEADYTRADE
策略回测 · 历史区间模拟，非投资建议
BTC/USDTETH/USDT

网格 · BTC/USDT

在设定的区间内跌了买、涨了卖。震荡里赚钱，区间被突破时失血。

总收益率
31.7%
10,000 → 13,170
对比买入持有
-498.2%
同期 529.9%
最大回撤
49.1%
10,000 → 5,319
最长水下期
1292
1292 天 · 占全期 92%
跑赢基准的设置
0 / 16
在测试的 16 组参数中
胜率
100%
95% 置信区间 95%–100% · n=75
它输给了单纯的买入持有。

在 2018-01-01 → 2026-09-23 区间收益 31.7%。第一天买入后再不碰的一方是 529.9%，因此落后 498.2%。测试的 16 组设置中，没有任何一组跑赢基准。中位数设置为 19.8%。

它最长连续 1292 天处于前高之下 — 相当于全期的 92% 都在水下。

价格与成交

资金曲线

账户净值买入持有虚线 = 初始资金

成交 150 笔。 信号在收盘判定，于下一根开盘成交。

这里的爆仓概率 0% 是测试条件的性质，不是安全评级。 这些运行是没有借贷的现货多头，没有追加保证金，也没有任何机制能强行平掉仓位。账户不会归零 — 而是抱着资产被套住。这个页面上真正承担风险的数字是投入资金(10×)和最大回撤(49.1%)。同样的规则放到保证金交易上就是另一种测量，这个数值不会停在零。

结果分布

一个收益率只是选定的某一个起始日期的结果。下面是同一套规则、仅把起点每次后移 30 天跑 95 次的结果。

最差p10p25中位数p75p90最好亏损起点
-55.8%-29.9%-3.2% 4.1%10.4% 15.4%29.8%29%

它能扛住自己的参数吗

上面的代表数字只用了一组参数。测试过的全部是这样 — 16 种组合，中位数 19.8%，最好 52.2%，最差 6.5%。其中 0 组跑赢了买入持有。

只在一组设置下有效的策略不是有效，而是被拟合出来的。

参数网格

把 网格 在整段区间上按其自身参数范围运行。同一套规则仅因所选数字不同就从盈利翻成亏损 — 这正是单一代表收益率本身没有意义的原因。

levels 5levels 10levels 20levels 30
rangePct 0.1514%18%12%7%
rangePct 0.2520%32%20%10%
rangePct 0.429%42%28%17%
rangePct 0.628%52%49%28%

悬停单元格可看交易数与回撤。"·" 表示无效组合(快线 ≥ 慢线)。

逐年

年份201820192020202120222023202420252026
收益率-44%4%13%21%-44%2%5%9%2%
最大回撤49%6%23%2%47%0%6%9%20%
交易32103562166134114

最近平仓交易

平仓日盈亏 (USDT)持有
2022-11-30 +30.87 —
2022-11-24 +30.87 —
2022-11-15 +30.87 —
2022-11-10 +30.87 —
2020-11-16 +30.87 —
2020-11-12 +32.31 —
2020-11-08 +33.89 —
2020-11-05 +33.89 —
2020-11-05 +35.62 —
2020-11-03 +37.52 —
2020-10-31 +37.52 —
2020-10-27 +39.62 —
2020-10-21 +41.96 —
2020-10-21 +44.57 —
2020-10-10 +47.50 —
2020-09-14 +50.83 —
2020-09-01 +44.57 —
2020-08-17 +44.57 —
2020-08-10 +44.57 —
2020-08-03 +47.50 —
2020-08-02 +44.57 —
2020-07-31 +47.50 —
2020-07-27 +47.50 —
2020-07-27 +50.83 —
2019-09-03 +50.83 —

这是什么

参考 — Glowwiki：그리드 트레이딩
以下定义与公式依据该条目。该条目明确写出了自己的边界：
“실제 수익으로 이어지는지는 이 문서에서 다루지 않음.”
本页回答的正是那个问题。

来自参考条目的提示： The name "grid trading" has no regulator or encyclopaedia definition — the reference article establishes this explicitly. What does have one is the mechanism: the CFTC glossary defines Scale Down/Up as buying or selling at regular price intervals as the market declines or advances. Placing that ladder in both directions at once is an extension of that definition, not something the source describes.

Rule-based range trading, widely automated on FX and crypto venues. The name itself has no official definition. 也称 Range grid, ladder。

公式

Grid step
Δ = (upper − lower) / N
N = number of levels
Profit per round trip
π = q · Δ − fees
q = size per level
Break-even step
Δ > p · (2f + 2s)
Fees and slippage on both legs set a floor on grid spacing

已确认的事实

通行的解读

按通行解读列出，并非已确认的事实。

来源

  1. Glossary — Scale Down (or Up) — U.S. CFTC (en)
  2. 그리드 트레이딩 — Glowwiki (ko)

假设

区间2018-01-01 → 2026-09-23
参数{"rangePct":0.25,"levels":10,"allocPct":0.08}
手续费taker 0.10% + 滑点 0.05%，双边
初始资金10,000 USDT · 现货只做多，无杠杆
滚动测试365 根 × 95 个起始日期
输入哈希c1fc3f70dbe96a68

其他策略 · BTC/USDT

买入持有马丁格尔网格定额定投 (DCA)均线交叉指数均线交叉RSI 均值回归MACD 交叉布林带反转唐奇安突破超级趋势随机指标交叉抛物线 SAR